Toggle Dropdown
Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 7.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 мая 2014 года № 9410
Toggle Dropdown
Данная редакция действовала до внесения изменений от 27.03.2017 г.
Toggle Dropdown
В соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» от 4 июля 2003 года, «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
Toggle Dropdown
1. Установить для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, пруденциальный норматив «Коэффициент достаточности собственного капитала».
Toggle Dropdown
Значение коэффициента достаточности собственного капитала ежедневно должно составлять не менее 1.
Toggle Dropdown
2. Утвердить:
Toggle Dropdown
1) прилагаемые Правила расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
Toggle Dropdown
2) прилагаемый Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Toggle Dropdown
3. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
Toggle Dropdown
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Toggle Dropdown
Председатель Национального Банка К. Келимбетов
Toggle Dropdown
СОГЛАСОВАНО
Председатель
Агентства Республики Казахстан
по статистике
А. Смаилов _________________
11 апреля 2014 года
Toggle Dropdown
Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 3 февраля 2014 года № 7
Toggle Dropdown
Правила расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем
Toggle Dropdown
Настоящие Правила расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем (далее - Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают порядок расчета пруденциального норматива «Коэффициент достаточности собственного капитала», обязательного к соблюдению организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем (далее - управляющий инвестиционным портфелем).
Toggle Dropdown
Правила не распространяются на организации, осуществляющие управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов.
Toggle Dropdown
Золотовалютные активы Национального Банка Республики Казахстан и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не учитываются при расчете пруденциального норматива организации, осуществляющей управление инвестиционным портфелем.
Toggle Dropdown
Нормы, предусмотренные Правилами, в части аффилиированных лиц управляющего инвестиционным портфелем не применяются к юридическим лицам и их аффилиированным лицам, являющимся аффилиированными с управляющим инвестиционным портфелем в результате прямого (по банкам - косвенного) владения двадцатью пятью и более процентами голосующих акций указанных организаций акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
Toggle Dropdown
1. Порядок расчета пруденциального норматива - «Коэффициент
Toggle Dropdown
достаточности собственного капитала»
Toggle Dropdown
1. Коэффициент достаточности собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем рассчитывается по формуле:
Toggle Dropdown
К = (ЛА - О) / МРСК, где
Toggle Dropdown
ЛА - ликвидные активы управляющего инвестиционным портфелем, которые признаются ликвидными в соответствии с пунктом 5 Правил;
Toggle Dropdown
О – обязательство по балансу;
Toggle Dropdown
МРСК - минимальный размер собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем, принимаемый в расчет достаточности собственного капитала, рассчитанный в соответствии с пунктом 2 Правил.
Toggle Dropdown
стоимость активов, принятых в управление, составляет менее 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК = 181 440 000 (ста восьмидесяти одному миллиону четыремстам сорока тысячам) тенге;
Toggle Dropdown
стоимость активов, принятых в управление, составляет более 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК = 181 440 000 (ста восьмидесяти одному миллиону четыремстам сорока тысячам) тенге + (АПУ – 40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге) * 0,0014,
Toggle Dropdown
где АПУ - активы, принятые в управление.
Toggle Dropdown
Максимальное значение МРСК не должно превышать 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот миллионов) тенге.
Toggle Dropdown
3. Помимо рейтинговых оценок агентства Standard & Poor's Национальным Банком Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) также признаются рейтинговые оценки агентств Moody's Investors Service и Fitch, и их дочерних рейтинговых организаций (далее - другие рейтинговые агентства).
Toggle Dropdown
4. Для целей Правил под международными финансовыми организациями понимаются следующие организации:
Toggle Dropdown
Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);
Toggle Dropdown
Африканский банк развития (the African Development Bank);
Toggle Dropdown
Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);
Toggle Dropdown
Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank);
Toggle Dropdown
Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);
Toggle Dropdown
Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);
Toggle Dropdown
Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD);
Toggle Dropdown
Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);
Toggle Dropdown
Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);
Toggle Dropdown
Международная ассоциация развития;
Toggle Dropdown
Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation);
Toggle Dropdown
Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);
Toggle Dropdown
Международный валютный фонд;
Toggle Dropdown
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;
Toggle Dropdown
Многостороннее агентство гарантии инвестиций;
Toggle Dropdown
Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank).
Toggle Dropdown
5. В качестве ликвидных активов управляющего инвестиционным портфелем в объемах, предусмотренных приложением к Правилам, признаются следующие собственные активы:
Toggle Dropdown
1) деньги, в том числе: