Об установлении видов пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении правил и методики расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 80
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 июня 2018 года № 17005
Данная редакция действовала до внесения изменений от 01.04.2023 г.
В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), подпунктом 9-3) статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, следующие пруденциальные нормативы:
коэффициент достаточности собственного капитала, значение которого ежедневно составляет не менее 1;
коэффициент ликвидности, значение которого ежедневно составляет не менее 1,4;
для брокеров и (или) дилеров в целях получения лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) части четвертой пункта 1 статьи 63 Закона о рынке ценных бумаг:
минимальный размер уставного капитала - не менее 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге;
минимальный размер собственного капитала - не менее 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге.
Правила расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
Методику расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Шайкакова Г.Ж.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 5 настоящего постановления.
5. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.
7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель Национального Банка Д. Акишев
«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
____________________Н. Айдапкелов
22 мая 2018 года
Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 апреля 2018 года № 80
Правила расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг
1. Настоящие Правила расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - Правила), разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг), подпунктом 9-3) статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают порядок расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - брокер и (или) дилер), включая добровольные накопительные пенсионные фонды, совмещающие деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов с брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее - ДНПФ), управляющих инвестиционным портфелем, совмещающих деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов с брокерской и (или) дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее - УИП1), управляющих инвестиционным портфелем, совмещающих деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов с брокерской и (или) дилерской деятельностью без права ведения счетов клиентов (далее - УИП2).
2. Правила не распространяются на Национальный Банк Республики Казахстан, банки второго уровня Республики Казахстан, Национального оператора почты, добровольные накопительные пенсионные фонды, управляющие пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с Национальным Банком Республики Казахстан.
3. Нормы, предусмотренные Правилами в части аффилированных лиц брокера и (или) дилера, ДНПФ, УИП1, УИП2, не применяются к юридическим лицам и их аффилированным лицам, являющимся аффилированными с брокером и (или) дилером, ДНПФ, УИП1, УИП2 в результате прямого (по банкам - косвенного) владения двадцатью пятью и более процентами голосующих акций указанных организаций акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
4. Для целей расчета минимального размера собственного капитала используется размер месячного расчетного показателя (далее - МРП), установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
5. В случае нарушения пруденциальных нормативов брокером и (или) дилером, ДНПФ, УИП1, УИП2, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты нарушения сообщают уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) о фактах и причинах нарушения соответствующего пруденциального норматива с приложением плана мероприятий по его устранению.
Глава 2. Порядок расчета значений пруденциальных нормативов
6. Брокер и (или) дилер, ДНПФ, УИП1, УИП2 производят расчет значений пруденциальных нормативов по Таблице расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг согласно приложению к Правилам каждый рабочий день по состоянию на конец предшествующего рабочего дня, а также на конец каждого из выходных дней, непосредственно предшествовавших текущему рабочему дню.
7. Для целей Правил под международными финансовыми организациями понимаются следующие организации:
Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);
Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);
Африканский банк развития (the African Development Bank);
Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank);
Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);
Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);
Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);
Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);
Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);
Многостороннее агентство гарантии инвестиций (the Multilateral Investment Guarantee Agency);
Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank);
Международный валютный фонд (the International Monetary Fund);
Международная ассоциация развития (the International Development Association);
Банк международных расчетов (the Bank for International Settlements);
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (the International Centre for Settlement of Investment Disputes);
Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);
Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation).
8. Помимо рейтинговых оценок агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) уполномоченным органом также признаются рейтинговые оценки агентств Moody's Investors Service и Fitch (Мудис Инвесторс Сервис и Фич) (далее - другие рейтинговые агентства), установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.
9. Для целей Правил под основными фондовыми индексами понимаются следующие расчетные показатели (индексы):
САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index) (Компани дэ Эжон дэ Шанж 40 Индекс);
DAX (Deutscher Aktienindex) (Дойтче Акциениндекс);
DJIA (Dow Jones Industrial Average) (Доу Джонс Индастриал Эвередж);
EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index) (Юроп Эс Ти Оу Экс Экс 50 Прайс Индекс);
FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) (Файнэншл Таймс Сток Эксчейндж 100 Индекс);
HSI (Hang Seng Index) (Ханг Сенг Индекс);
KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index) (Казакстан Сток Эксчейндж Индекс);
MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index) (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Ворлд Индекс);
MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index) (Москоу Эксчейндж Раша Индекс);
NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index) (Никкэй-225 Сток Эвередж Индекс);
RTSI (Russian Trade System Index) (Рашен Трейд Систем Индекс);
S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) (Стандард энд Пурс 500 Индекс);
TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index) (Токио Сток Прайс 100 Индекс);
NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index) (Насдак-100 Индекс).
Приложение
к Правилам расчета
значений пруденциальных нормативов,
обязательных к соблюдению
организациями, осуществляющими
брокерскую и (или) дилерскую
деятельность на рынке ценных бумаг
Таблица расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг
|
№
|
Наименование показателя
|
Сумма по балансу
|
Учитываемый объем (в процентах)
|
Сумма к расчету
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Деньги и вклады всего, в том числе:
|
|
|
|
|
1.1
|
деньги в кассе в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу Организации
|
|
100
|
|
|
1.2
|
деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящего приложения
|
|
100
|
|
|
1.3
|
деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 1.11 настоящего приложения
|
|
90
|
|
|
1.4
|
деньги на счетах в центральном депозитарии
|
|
100
|
|
|
1.5
|
деньги Организации, являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента
|
|
100
|
|
|
1.6
|
деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
|
100
|
|
|
1.7
|
деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «ВВВ» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
|
100
|
|
|
1.8
|
деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association)
|
|
100
|
|
|
1.9
|
вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи
|
|
100
|
|
|
1.10
|
вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:
имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «B» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB+» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;
являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
|
100
|
|
|
1.11
|
вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от «kzBB» до «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств
|
|
90
|
|
|
1.12
|
вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан
|
|
100
|
|
|
1.13
|
вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
|
100
|
|
|
2
|
Долговые ценные бумаги – всего, в том числе:
|
|
|
|
|
2.1
|
государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан
|
|
100
|
|
|
2.2
|
долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан
|
|
100
|
|
|
2.3
|
долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан
|
|
100
|
|
|
2.4
|
долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами «Банк Развития Казахстана», «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», «Фонд проблемных кредитов» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств
|
|
100
|
|
|
2.5
|
негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи
|
|
90
|
|
|
2.6
|
негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор «Долговые ценные бумаги» площадки «Основная» либо «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» и (или) акционерного общества «Банк Развития Казахстана», сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг
|
|
95
|
|
|
2.7
|
негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи
|
|
60
|
|
|
2.8
|
негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже «ВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже «kzA-» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств
|
|
100
|
|
|
2.9
|
негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «В+» до «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от «kzBBB+» до «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств
|
|
85
|
|
|
2.10
|
негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международную рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан
|
|
100
|
|
|
2.11
|
долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
|
100
|
|
|
2.12
|
долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «ВВ+» до «ВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
|
90
|
|
|
2.13
|
долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «В+» до «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
|
80
|
|
|
2.14
|
негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг одного из других рейтинговых агентств
|
|
100
|
|
|
2.15
|
негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «ВВ+» до «ВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств
|
|
85
|
|
|
2.16
|
негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «В+» до «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств
|
|
70
|
|
|
3
|
Акции и депозитарные расписки – всего, в том числе:
|
|
|
|
|
3.1
|
акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции
|
|
100
|
|
|
3.2
|
акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции
|
|
100
|
|
|
3.3
|
акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию «стандарт» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции, за исключением акций и депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции, указанных в строке 3.4 настоящего приложения
|
|
80
|
|
|
3.4
|
акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор «акции» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в подраздел официального списка «Сегмент регионального рынка акций» фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции
|
|
60
|
|
|
3.5
|
акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции
|
|
100
|
|
|
3.6
|
акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от «ВВ+» до «ВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции
|
|
80
|
|
|
3.7
|
акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от «В+» до «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции
|
|
60
|
|
|
4
|
Иные ценные бумаги – всего, в том числе:
|
|
|
|
|
4.1
|
ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи
|
|
70
|
|
|
4.2
|
паи Exchange Traded Funds (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам
|
|
90
|
|
|
4.3
|
паи Exchange Traded Funds (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (ETC) (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (ETN) (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс), имеющие рейтинговую оценку не ниже «3 звезды» рейтингового агентства Morningstar (Морнинстар)
|
|
80
|
|
|
4.4
|
ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратного репо», заключенной с участием центрального контрагента
|
|
100
|
|
|
4.5
|
ценные бумаги инвестиционных фондов, состав активов которых сформирован исключительно за счет негосударственных долговых ценных бумаг, выпущенных субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, по которым имеется гарантия акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» и (или) акционерного общества «Банк Развития Казахстана», сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг, включенные в официальный список фондовой биржи
|
|
95
|
|
|
5
|
Иные активы – всего, в том числе:
|
|
|
|
|
5.1
|
аффинированные драгоценные металлы и металлические счета
|
|
100
|
|
|
5.2
|
дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности аффилированных лиц Организации) по начисленному, но не выплаченному комиссионному вознаграждению в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (не просроченная по условиям договора) - в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу Организации
|
|
100
|
|
|
5.3
|
требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)
|
|
100
|
|
|
5.4
|
основные средства Организации в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы активов по балансу Организации
|
|
100
|
|
|
6
|
Итого ликвидные активы
|
|
|
|
|
7
|
Обязательства по балансу
|
|
|
|
|
8
|
Минимальный размер собственного капитала
|
|
|
|
|
9
|
Коэффициент достаточности собственного капитала
|
|
|
|
|
10
|
Коэффициент ликвидности
|
|
|
|
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 апреля 2018 года № 80
Методика расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг
1. Настоящая Методика расчета пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – Методика), разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг), подпунктом 9-3) статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливает методику расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - брокер и (или) дилер), включая добровольные накопительные пенсионные фонды, совмещающие деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов с брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее - ДНПФ), управляющих инвестиционным портфелем, совмещающих деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов с брокерской и (или) дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее - УИП1), управляющих инвестиционным портфелем, совмещающих деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов с брокерской и (или) дилерской деятельностью без права ведения счетов клиентов (далее - УИП2).
Глава 2. Методика расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению брокером и (или) дилером
2. Брокер и (или) дилер рассчитывает коэффициент достаточности собственного капитала по формуле:
К = (ЛА - О) / МРСК, где:
ЛА - ликвидные активы брокера и (или) дилера, имеющиеся на дату расчета, которые признаются ликвидными в соответствии с пунктом 4 Методики;
О - обязательства по балансу, имеющиеся на дату расчета;
МРСК - минимальный размер собственного капитала брокера и (или) дилера, принимаемый в расчет достаточности собственного капитала:
МРСК брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, составляющий 75 000 (семьдесят пять тысяч) МРП;
МРСК брокера и (или) дилера без права ведения счетов клиентов, составляющий 53 000 (пятьдесят три тысячи) МРП.
3. Коэффициент ликвидности брокера и (или) дилера рассчитывается по формуле:
ЛА - ликвидные активы брокера и (или) дилера, имеющиеся на дату расчета, которые признаются ликвидными в соответствии с пунктом 4 Методики;
О - обязательства по балансу, имеющиеся на дату расчета.
4. В качестве ликвидных активов брокера и (или) дилера признаются активы, указанные в Таблице расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг согласно приложению к Правилам расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - Правила), в соответствующих объемах.
5. В расчет ликвидных активов, предусмотренных пунктом 4 Методики, не включаются:
1) активы, являющиеся обеспечением по обязательствам брокера и (или) дилера и (или) на которые право собственности брокера и (или) дилера ограничено (за исключением операций репо).
Ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратного репо», включаются в расчет ликвидных активов брокера и (или) дилера в объемах, указанных в Таблице расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг согласно приложению к Правилам (за исключением ценных бумаг, являющихся предметом операции «обратного репо», заключенной с участием центрального контрагента).
Ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратного репо», заключенной с участием центрального контрагента, включаются в расчет ликвидных активов брокера и (или) дилера в полном объеме;
2) ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами по отношению к брокеру и (или) дилеру, за исключением акций, входящих в официальный список фондовой биржи, параметры которого используются в целях расчета индекса рынка акций фондовой биржи (представительский список фондовой биржи).
Глава 3. Методика расчета значений пруденциальных нормативов ДНПФ
6. Коэффициент достаточности собственного капитала ДНПФ рассчитывается по формуле:
К = (ЛА - О) / МРСК, где:
ЛА - ликвидные активы ДНПФ, имеющиеся на дату расчета, указанные в пункте 9 Методики;
О - обязательства по балансу, имеющиеся на дату расчета;
МРСК - минимальный размер собственного капитала ДНПФ, принимаемый в расчет достаточности собственного капитала, рассчитанный в соответствии с пунктом 8 Методики.
7. Коэффициент ликвидности ДНПФ рассчитывается по формуле:
ЛА - ликвидные активы ДНПФ, имеющиеся на дату расчета, которые указаны в пункте 9 Методики;
О - обязательства по балансу, имеющиеся на дату расчета.
стоимость пенсионных активов, принятых в инвестиционное управление, составляет менее 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК равен 107 000 (ста семи тысячам) МРП;
стоимость пенсионных активов, принятых в инвестиционное управление, составляет более 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК равен 107 000 (ста семи тысячам) МРП + (АПУ - 40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге)*0,0001, где АПУ являются пенсионными активами, принятыми в инвестиционное управление.
9. В качестве ликвидных активов ДНПФ признаются собственные активы ДНПФ, указанные в Таблице расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг согласно приложению к Правилам, в соответствующих объемах.
10. В расчет ликвидных активов, предусмотренных пунктом 9 Методики, не включаются:
1) активы, являющиеся обеспечением по обязательствам ДНПФ и (или) на которые право собственности ДНПФ ограничено (за исключением операций репо).
Ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратного репо», включаются в расчет ликвидных активов ДНПФ в объемах, указанных в Таблице расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг согласно приложению к Правилам (за исключением ценных бумаг, являющихся предметом операции «обратного репо», заключенной с участием центрального контрагента).
Ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратного репо», заключенной с участием центрального контрагента, включаются в расчет ликвидных активов ДНПФ в полном объеме;
2) ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами, являющимися аффилиированными лицами по отношению к ДНПФ;
3) ценные бумаги, выпущенные доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций ДНПФ, принадлежащих крупным акционерам ДНПФ, и аффилированными лицами данных доверительных управляющих;
4) вклады и текущие счета в банках второго уровня, являющихся аффилированными лицами по отношению к ДНПФ.
11. Сделки за счет собственных активов ДНПФ совершаются в порядке, установленном главой 2 Правил осуществления деятельности единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольных накопительных пенсионных фондов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 237, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8815.
Глава 3. Методика расчета значений пруденциальных нормативов УИП1 или УИП2
12. Коэффициент достаточности собственного капитала УИП1 или УИП2 рассчитывается по формуле:
К = (ЛА - О) / МРСК, где:
ЛА - ликвидные активы УИП1 или УИП2, имеющиеся на дату расчета, которые признаются ликвидными в соответствии с пунктом 15 Методики;
О - обязательства по балансу, имеющиеся на дату расчета;
МРСК - минимальный размер собственного капитала УИП1 или УИП2, принимаемый в расчет достаточности собственного капитала, рассчитанный в соответствии с пунктом 14 Методики. Для УИП1 или УИП2, осуществляющих в соответствии с договором, заключенным с единым накопительным пенсионным фондом, доверительное управление пенсионными активами, МРСК рассчитывается в соответствии с подпунктами 3) и 4) пункта 14 Методики вне зависимости от размера иных активов, принятых в управление.
13. Коэффициент ликвидности УИП1 или УИП2 рассчитывается по формуле:
ЛА - ликвидные активы УИП1 или УИП2, имеющиеся на дату расчета, которые признаются ликвидными в соответствии с пунктом 15 Методики;
О - обязательства по балансу, имеющиеся на дату расчета.
1) стоимость активов, принятых в управление УИП1, составляет менее 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК равен 107 000 (ста семи тысячам) МРП;
стоимость активов, принятых в управление УИП1, составляет более 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК равен 107 000 (ста семи тысячам) МРП + (АПУ - 40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге)*0,0001, где АПУ являются активами, принятыми в инвестиционное управление;
2) стоимость активов, принятых в управление УИП2, составляет менее 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК равен 85 000 (восьмидесяти пяти тысячам) МРП;
стоимость активов, принятых в управление УИП2, составляет более 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК равен 85 000 (восьмидесяти пяти тысячам) МРП + (АПУ - 40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге)*0,0001, где АПУ являются активами, принятыми в инвестиционное управление;
3) текущая стоимость пенсионных активов, принятых УИП1 или УИП2 в доверительное управление, составляет менее 100 000 000 000 (ста миллиардов) тенге, то МРСК равен 1 029 000 (одному миллиону двадцати девяти тысячам) МРП;
4) текущая стоимость пенсионных активов, принятых УИП1 или УИП2 в доверительное управление, составляет более 100 000 000 000 (ста миллиардов) тенге, то МРСК равен 1 029 000 (одному миллиону двадцати девяти тысячам) МРП + (ПАПУ - 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге)*0,05, где ПАПУ являются пенсионными активами, принятыми УИП1 или УИП2 в доверительное управление.
15. В качестве ликвидных активов УИП1 или УИП2 признаются активы, указанные в Таблице расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг согласно приложению к Правилам, в соответствующих объемах.
16. В расчет ликвидных активов УИП1 или УИП2, предусмотренных пунктом 15 Методики, не включаются:
1) активы, являющиеся обеспечением по обязательствам УИП1 или УИП2 и (или) на которые право собственности УИП1 или УИП2 ограничено (за исключением операций репо).
Ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратного репо», включаются в расчет ликвидных активов УИП1 или УИП2 в объемах, указанных в Таблице расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг согласно приложению к Правилам (за исключением ценных бумаг, являющихся предметом операции «обратного репо», заключенной с участием центрального контрагента).
Ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратного репо», заключенной с участием центрального контрагента, включаются в расчет ликвидных активов УИП1 или УИП2 в полном объеме;
2) ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами по отношению к УИП1 или УИП2, за исключением акций, входящих в официальный список фондовой биржи, параметры которого используются в целях расчета индекса рынка акций фондовой биржи (представительский список фондовой биржи).
Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 апреля 2018 года № 80
Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 146 «Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета значений пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9736, опубликовано 2 октября 2014 года в газете «Юридическая газета» № 148 (2716).
2. Пункт 18 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам официального списка ценных бумаг фондовой биржи, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 244 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам официального списка ценных бумаг фондовой биржи» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10339, опубликовано 18 марта 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).
3. Пункт 13 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения, согласно приложению 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54 «Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15175, опубликовано 14 июня 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан ).
4. Пункт 3 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 января 2018 года № 5 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16498, опубликовано 19 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
