Об установлении перечня и порядка приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, случаев заключения сделок с государственными ценными бумагами и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг, а также критериев, в соответствии с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую деятельность Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 210.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Преамбула изм. в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02.11.2009 г. № 228 (см. редакцию от 16.07.2007);
 постановлением Правления Национального Банка РК от 25.05.2012 г. № 193 (подлежит введению в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Установить, что банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – банки второго уровня) осуществляют брокерскую и/или дилерскую деятельность с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является:

Абзац первый пункта 1 изложен в новой редакции Постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.01.2021 г. № 3 (см. редакцию от 10.09.2019 г.)(изменение вводится в действие с 09.02.2021 г.)

иностранная и национальная валюта; 

валютные индексы; 

аффинированные драгоценные металлы; 

ставка вознаграждения: купон, дисконт, доходность, ставка по процентным свопам, спред, процентное изменение и волатильность; 

ценные бумаги, в том числе производные ценные бумаги,  производные финансовые инструменты, разрешенные к приобретению банками второго уровня в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"; 

расчетные показатели (индексы), перечень которых определен  приложением 1 к настоящему постановлению; 

кредитный риск (credit risk); 

товарные активы, перечень которых определен приложением 2 к настоящему постановлению, без осуществления физической поставки указанных товарных активов, а также индексы на товарные активы. 

Пункт 1 изм. в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02.11.2009 г. № 228 (см. редакцию от 16.07.2007).

2. Сделки с производными финансовыми инструментами, базовые активы которых определены пунктом 1 настоящего постановления, заключаются на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) в системе организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанных в Списке организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, согласно приложению 8 к Нормативным значениям и методикам расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее - Нормативы № 170), за исключением случаев заключения сделок на неорганизованном рынке при соблюдении одного из следующих условий:

Абзац первый пункта 2 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 г. № 192 (см. редакцию от 08.05.2015 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 21.10.2016 г.
Абзац первый пункта 2 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 г. № 11 (см. редакцию от 28.04.2017 г.) (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарного дня после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 03.04.2018 г.
Абзац первый пункта 2 изложен в новой редакции Постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.01.2021 г. № 3 (см. редакцию от 10.09.2019 г.)(изменение вводится в действие с 09.02.2021 г.)

1) контрпартнером - нерезидентом Республики Казахстан является организация, имеющая рейтинг не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service и Fitch, либо контрпартнером - резидентом Республики Казахстан является организация, имеющая рейтинг по международной шкале не ниже «ВВ-» по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch или не ниже «Ва3» по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service, либо рейтинговой оценку не ниже «kzBBB» по национальной шкале вышеуказанных рейтинговых агентств;

2) имеются котировки на покупку и (или) продажу в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters, либо в случае отсутствия таких котировок имеется не менее трех котировок от трех различных контрпартнеров, имеющих рейтинг не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service и Fitch;

3) базовый актив производных финансовых инструментов допущен к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) в системе организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанных в Списке организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, согласно приложению 8 к Нормативам № 170;

Подпункт 3 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 г. № 192 (см. редакцию от 08.05.2015 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 21.10.2016 г. 
Подпункт 3 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 г. № 11 (см. редакцию от 28.04.2017 г.) (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарного дня после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 03.04.2018 г.

4) при предоставлении аудиторской организацией, осуществляющей аудит банка второго уровня, отчета, предусматривающего выражение положительного мнения аудиторской организации о:

методиках оценки банком второго уровня производного финансового инструмента;

допущениях, использованных при определении стоимости производного финансового инструмента, включая информацию о допущениях, сделанных в отношении оценки кредитных потерь, процентных ставок или ставок дисконтирования;

результатах стресс-тестирования, анализа чувствительности, проведенного банком второго уровня.

Банки второго уровня осуществляют брокерскую и (или) дилерскую деятельность с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является кредитный риск организаций:

1) резидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг по международной шкале не ниже «BB-» по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch или не ниже «Ва3» по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service, либо рейтинговую оценку не ниже «kzBBB» по национальной шкале вышеуказанных рейтинговых агентств;

2) нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг по международной шкале не ниже «BBB-» по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch или не ниже «ВВа3» по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service;

3) организаций - резидентов Республики Казахстан по выданным им займам, а также заявителей - резидентов Республики Казахстан по выпущенным гарантиям и аккредитивам.

Пункт 2 изл. в редакции на основании постановления Правления Национального Банка РК от 25.05.2012 г. № 193 (см. редакцию от 02.11.2009) (подлежит введению в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2-1. Банки второго уровня для включения в реестр сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными на неорганизованном рынке, ведение которого осуществляется центральным депозитарием (далее - реестр), не позднее 14-00 часов по времени города Нур-Султана первого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей, представляют в центральный депозитарий информацию в соответствии с требованиями Правил осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 307, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17920, и внутренних документов центрального депозитария. Информация представляется по всем действующим на дату представления информации сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенными на организованном и неорганизованном рынках, а также заключенным и исполненным сделкам в отчетном периоде.

Настоящее Постановление дополнено пунктом 2-1 в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 г. № 11 (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) 
Опубликовано в ИПС  нормативных правовых актов РК «Әділет» 16.04.2014 г.
Пункт 2-1 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального банка РК от 28.01.2017 г. № 23 (см. редакцию от 31.08.2016 г.) (вводится в действие со дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 03.05.2017 г.
Пункт 2-1 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 28.04.2017 г. № 72 (см. редакцию от 28.01.2017 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарного дня после дня его первого официального опубликования) 
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 26.06.2017 г.
Пункт 2-1 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 г. № 11 (см. редакцию от 28.04.2017 г.) (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарного дня после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 03.04.2018 г.
Пункт 2-1 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 г. № 151 (см. редакцию от 29.01.2018 г.) (изменение вводится в действие с 30.09.2019 г.)

2-2. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в реестр, указанный в пункте 2-1 настоящего постановления, банки второго уровня представляют в центральный депозитарий обновленную информацию и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в реестр.

Настоящее Постановление дополнено пунктом 2-2 в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 г. № 11 (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) 
Опубликовано в ИПС  нормативных правовых актов РК «Әділет» 16.04.2014 г.

3. Банки второго уровня могут осуществлять операции с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является кредитный риск, посредством приобретения (выступать в качестве покупателей) свопов кредитного дефолта (credit default swap) и свопов совокупного дохода (total return swap), при выполнении всех следующих условий:

Пункт 3 изл. в редакции на основании постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02.11.2009 г. № 228 (см. редакцию от 16.07.2007).

1) базовый актив не является собственным обязательством банка второго уровня; 

2) приобретение в целях хеджирования кредитного риска по базовому активу;

3) приобретение осуществляется на организованном рынке ценных бумаг.

3-1. Сделки с государственными и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке заключаются банками второго уровня в своих интересах и за свой счет на организованном рынке ценных бумаг, за исключением следующих случаев заключения сделок, которые могут быть осуществлены как на организованном рынке ценных бумаг, так и неорганизованном рынке ценных бумаг:

Постановление дополн. пунктом 3-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 25.05.2012 г. № 193 (подлежит введению в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Пункт 3-1 изменен Постановлением Правления Национального Банка РК от 25.02.2013 г. № 69 (см. редакцию от 25.05.2012 г.) (изменение вводится в действие с 05.09.2012 г.)
Пункт 3-1 изменен Постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 г. № 11 (см. редакцию от 25.02.2013 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) 
Опубликовано в ИПС  нормативных правовых актов РК «Әділет» 16.04.2014 г.
Пункт 3-1 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 08.05.2015 г. № 78 (см. редакцию от 03.02.2014 г.) (вводится в действие со дня первого официального опубликования)
Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 27.05.2015 г.
Абзац первый пункта 3-1 изложен в новой редакции Постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.01.2021 г. № 3 (см. редакцию от 10.09.2019 г.)(изменение вводится в действие с 09.02.2021 г.)

1) заключения на международных (иностранных) рынках ценных бумаг сделок с негосударственными долговыми ценными бумагами, выпущенными (предоставленными) эмитентами-резидентами Республики Казахстан и эмитентами-нерезидентами Республики Казахстан, допущенными к обращению в системах организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанных в Списке организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, согласно приложению 8 к Нормативам № 170;

Подпункт 1 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 г. № 192 (см. редакцию от 08.05.2015 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 21.10.2016 г. 
Подпункт 1 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 г. № 11 (см. редакцию от 28.04.2017 г.) (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарного дня после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 03.04.2018 г.

2) заключения сделок с государственными ценными бумагами Республики Казахстан, а также сделок с ценными бумагами, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан;

Подпункт 2 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 г. № 151 (см. редакцию от 29.01.2018 г.) (изменение вводится в действие с 30.09.2019 г.)

3) заключения сделок с государственными ценными бумагами иностранных государств, имеющих минимальный рейтинг, установленный постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 234 «Об установлении перечня международных финансовых организаций, облигации которых банки и банковские холдинги приобретают в собственность, и требований к облигациям, которые банки и банковские холдинги приобретают в собственность», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16149;

Подпункт 3 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 г. № 11 (см. редакцию от 28.04.2017 г.) (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарного дня после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 03.04.2018 г.

4) проведения операций «репо» и «обратного репо» на международных (иностранных) рынках ценных бумаг с юридическими лицами - нерезидентами Республики Казахстан;

5) заключения сделок с собственными облигациями;

6) выкупа акционерным обществом (в том числе банком второго уровня) своих размещенных акций согласно статьям 26 и 27 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»;

7) реализации ценных бумаг, подвергнутых фондовой биржей делистингу;

8) обмена или конвертации ценных бумаг и иных обязательств эмитента на другие ценные бумаги данного эмитента, выпущенные в целях реструктуризации обязательств эмитента;

9) реализации права преимущественной покупки;

10) заключения на международных (иностранных) рынках ценных бумаг сделок с акциями (долями участия в уставном капитале) юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан, обращающимися на международных фондовых биржах, указанных в приложении 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 августа 2019 года № 131 «Об установлении требований к приобретаемым банками, дочерними организациями банка или банковского холдинга акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, а также совокупной стоимости долей участия банка в уставном капитале либо акций юридических лиц», зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19260;

Подпункт 10 изложен в новой редакции Постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.01.2021 г. № 3 (см. редакцию от 10.09.2019 г.)(изменение вводится в действие с 09.02.2021 г.)

11) заключения сделок с акциями или долями участия в уставных капиталах юридических лиц в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также сделок с негосударственными ценными бумагами в соответствии с пунктом 2 статьи 5-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан;

12) заключения сделок с депозитарными расписками, базовым активом которых являются негосударственные ценные бумаги, разрешенные к приобретению банками второго уровня в соответствии со 8 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан;

13) сделок с ценными бумагами, заключаемых банками второго уровня с Национальным Банком Республики Казахстан;

14) заключения сделок по передаче ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в рамках проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком, а также сделок по передаче ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в рамках проведения операции по передаче активов и обязательств дочернего банка между родительским банком и национальным управляющим холдингом.

Подпункт 14 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 28.04.2017 г. № 72 (см. редакцию от 28.01.2017 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарного дня после дня его первого официального опубликования) 
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 26.06.2017 г.

3-2. Сделки с иными финансовыми инструментами, помимо финансовых инструментов, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и пунктами 1, 2 и 3 настоящего постановления (далее – иные финансовые инструменты), заключаются банком второго уровня в рамках брокерской деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг при условии соблюдения им на дату представления в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) уведомления о намерении заключения таких сделок одновременно следующих критериев:

Настоящее Постановление дополнено пунктом 3-1 в соответствии с Постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.01.2021 г. № 3 (изменение вводится в действие с 09.02.2021 г.)

1) банк второго уровня обладает лицензией уполномоченного органа на осуществление брокерской деятельности;

2) значение коэффициента текущей ликвидности банка k4 составляет не менее 1.

При намерении банка второго уровня заключать сделки с иными финансовыми инструментами за счет и в интересах клиентов, банк второго уровня в течение 30 (тридцати) календарных дней до дня начала осуществления данной деятельности уведомляет уполномоченный орган о таком намерении с указанием информации о соблюдении указанных критериев.

Банк второго уровня в случае выявления несоответствия указанным критериям, незамедлительно уведомляет уполномоченный орган о таком факте несоответствия, и с даты выявления данного несоответствия, не заключает новых сделок в рамках брокерской деятельности по приобретению иных финансовых инструментов.

4. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства от 9 января 2006 года   N 19 "О перечне и порядке приобретения базовых активов производных ценных бумаг, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4066).

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

6. Департаменту стратегии и анализа (Бубеев М.С.): 

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления; 

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

7. Службе Председателя Агентства принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

1. САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);

2. DAX (Deutscher Aktienindex);

3. DJIA (Dow Jones Industrial Average);

4. EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);

5. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);

6. HSI (Hang Seng Index);

7. KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);

8. MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);

9. MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);

10. NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index);

11. RTSI (Russian Trade System Index);

12. S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index);

13. TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);

14. NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index).

1. Нефть и нефтепродукты. 

2. Природный газ и газовый конденсат. 

3. Цветные металлы. 

4. Черные металлы. 

5. Зерно и зерновые продукты. 

6. Уголь и кокс. 

7. Сахар. 

8. Хлопок. 

9. Электроэнергия.