1. Екінші деңгейдегі банктер базалық активі:
Отправить по почте
Осы редакция 25.05.2012 жылы енгізілген өзгерістерге дейін қолданылды.
Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар рыногында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыра алатын туынды бағалы қағаздардың және туынды қаржы құралдардың базалық активтерін сатып алу тізбесі және тәртібі туралы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 16 шілдедегі N 210 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 27 тамызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4892 болып енгізілді.
Қаулының тақырыбы өзгертілді ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 02.11.2009 № 228 қаулысымен Қолданушылардың назарына Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз. (16.07.2007 жылғы редакцияны қараңыз)
Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар рыногында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыра алатын туынды бағалы қағаздардың және туынды қаржы құралдардың базалық активтерін сатып алу тізбесін және тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
кіріспе өзгертілді ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 02.11.2009 № 228 қаулысымен. (16.07.2007 жылғы редакцияны қараңыз)
1. Екінші деңгейдегі банктер базалық активі:
шетел және ұлттық валютасы;
валюта индекстері;
тазартылған қымбат металдар;
сыйақы ставкасы: купон, дисконт, кірістілік, пайыздық своптар бойынша ставка, спред, пайыздық өзгеру және құбылмалылық;
бағалы қағаздар, оның ішінде екінші деңгейдегі банктерге» "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес сатып алуға рұқсат берілген туынды бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары;
тізбесі осы қаулының 1-қосымшасымен айқындалған есеп айырысу көрсеткіштері (индекстері);
кредиттік тәуекел (credit risk);
тізбесі осы қаулының 2-қосымшасымен айқындалған тауарлық активтер, көрсетілген тауарлық активтерді нақты жеткізуді жүзеге асырмастан, сондай-ақ тауарлық активтерге индекстер болып табылатын туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыра алады.
1-тармақ өзгертілді ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 02.11.2009 № 228 қаулысымен. (16.07.2007 жылғы редакцияны қараңыз)
2. Базалық активтері осы қаулының 1-тармағында айқындалған (3-тармақта көрсетілген базалық активтерді қоспағанда) туынды бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарығында сатып алынады.
Екінші деңгейдегі банктер базалық активі төмендегі ұйымдардың кредиттік тәуекелі болып табылатын туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдармен брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыра алады:
кредиттік рейтингі "ВВ-" кем емес ("Standard & Poors" және "Ғitch" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва3" кем емес ("Moodys Investors Service" рейтингтік агенттіктің жіктеуі бойынша), не жоғарыда көрсетілген рейтинг агенттіктерінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВВ" кем емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резидент;
кредиттік рейтингі "ВВВ-" кем емес ("Standard & Poors" және "Ғitch" рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "ВВа3" кем емес ("Moodys Investors Service" рейтингтік агенттіктің жіктеуі бойынша) Қазақстан Республикасының резидент емес;
берілген заемдар бойынша Қазақстан Республикасының резидент ұйымдары, сондай-ақ шығарылған кепілдіктер мен аккредитивтер бойынша Қазақстан Республикасының өтініш беруші-резидент.
2-тармақ өзгертілді ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 02.11.2009 № 228 қаулысымен. (16.07.2007 жылғы редакцияны қараңыз)
3. Екінші деңгейдегі банктер базалық активі кредиттік тәуекел болып табылатын туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдармен операцияларды мына талаптардың барлығын орындағанда, кредиттік дефолт своптарын (credit default swap) және жиынтық кіріс своптарын (total return swap) сатып алу (сатып алушы ретінде болулары) арқылы жүзеге асырулары мүмкін:
