Toggle Dropdown
7
Об утверждении Правил и методик расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов
Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41.
Toggle Dropdown
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г.
Toggle Dropdown
В целях реализации подпункта 11) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Toggle Dropdown
1
1. Утвердить прилагаемые Правила и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов.
Toggle Dropdown
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
Toggle Dropdown
3. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 214 "Об утверждении Правил о пруденциальных нормативах для организаторов торгов с ценными бумагами и о внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 января 2003 года № 1 "О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 2186" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2432).
Toggle Dropdown
4. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):
Toggle Dropdown
1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
Toggle Dropdown
2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".
Toggle Dropdown
5. Департаменту информационных технологий (Тусупов К.А.) в срок до 31 августа 2010 года обеспечить доработку модуля "Небанковские организации".
Toggle Dropdown
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.
Toggle Dropdown
Председатель Е. Бахмутова
Toggle Dropdown
1
Утверждены постановлением
Правления Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций
от 29 марта 2010 года № 41
Toggle Dropdown
3
Правила и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов
Toggle Dropdown
Глава 1. Общие положения
Toggle Dropdown
1
1. Настоящие Правила и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают порядок и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов.
Toggle Dropdown
На организатора торгов, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, настоящие Правила распространяются в части требований, установленных пунктом 3.
Toggle Dropdown
1
1-1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
Toggle Dropdown
1) специализированные торги - биржевые торги по размещению, продаже, выкупу или приобретению финансового инструмента с единственным продавцом (покупателем), который размещает, продает (выкупает, приобретает) финансовый инструмент;
Toggle Dropdown
2) гарантийный фонд - фонд, который формируется из гарантийных взносов членов организатора торгов в соответствии с внутренними документами организатора торгов, предназначенный для покрытия обязательств участника (участников) торгов в случае его (их) неплатежеспособности;
Toggle Dropdown
3) гарантийный взнос - взнос, уплачиваемый членом организатора торгов и являющийся обязательным условием для его допуска и допуска обслуживаемых им торговых членов к участию в торгах, проводимых организатором торгов;
Toggle Dropdown
4) маржевой счет - счет, открываемый организатором торгов на имя клирингового члена с целью учета сумм, уплачиваемых участниками биржевых торгов по срочным контрактам пропорционально количеству приобретенных (проданных) срочных контрактов и используемых для обеспечения обязательств по срочным контрактам, которые рассчитываются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
Toggle Dropdown
5) срочный контракт - договор на абсолютную или условную покупку-продажу финансового инструмента с отсроченным исполнением на условиях, установленных внутренними документами организатора торгов;
Toggle Dropdown
6) резервный фонд - фонд, который формируется из собственных средств организатора торгов в соответствии с его внутренними документами, предназначенный для покрытия обязательств участников торгов;
Toggle Dropdown
7) участник торгов - член организатора торгов, принимающий участие в торгах, проводимых организатором торгов.
Toggle Dropdown
1
2. Для целей настоящих Правил помимо рейтинговых оценок агентства «Standard & Poor's» уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) также признаются рейтинговые оценки агентств «Moody's Investors Service» и «Fitch» и их дочерних рейтинговых организаций (далее - другие рейтинговые агентства).
Toggle Dropdown
Глава 2. Пруденциальный норматив «Минимальный размер капитала
Toggle Dropdown
3. Минимальный размер уставного капитала организатора торгов составляет не менее 140 000 (сто сорок тысяч)-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Toggle Dropdown
4. Минимальный размер собственного капитала организатора торгов составляет не менее 140 000 (сто сорок тысяч)-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Toggle Dropdown
Глава 3. Методика расчета пруденциального норматива «Достаточность собственного капитала
Toggle Dropdown
5. Коэффициент достаточности собственного капитала организатора торгов составляет не менее 0,5.
Toggle Dropdown
1
6. Достаточность собственного капитала организаторов торгов характеризуется коэффициентом К1.
Toggle Dropdown
Коэффициент К1 рассчитывается по формуле:
Toggle Dropdown
К1 = СК/(Кр + Ор),
Toggle Dropdown
1) СК - собственный капитал организатора торгов, рассчитываемый как сумма:
Toggle Dropdown
уставного капитала в части простых акций, за минусом собственных выкупленных простых акций;
Toggle Dropdown
уставного капитала в части привилегированных акций, за минусом собственных выкупленных привилегированных акций;
Toggle Dropdown
дополнительного капитала;
Toggle Dropdown
нераспределенного чистого дохода прошлых лет;
Toggle Dropdown
фондов, резервов, сформированных за счет чистого дохода прошлых лет;
Toggle Dropdown
превышения доходов текущего года над расходами текущего года;
Toggle Dropdown
за минусом:
Toggle Dropdown
нематериальных активов, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности организатора торгов и соответствующего Международному стандарту финансовой отчетности 38 "Нематериальные активы", утвержденному Правлением Комитета по международным стандартам финансовой отчетности в июле 1998 года, вступившему в силу для финансовой отчетности, охватывающей периоды, начинающиеся с или после 1 июля 1999 года (далее - Международный стандарт финансовой отчетности 38);
Toggle Dropdown
убытков прошлых лет;
Toggle Dropdown
превышения расходов текущего года над доходами текущего года;
Toggle Dropdown
инвестиций организатора торгов (вложений организатора торгов) в акции (доли участия в уставном капитале) юридического лица;
Toggle Dropdown
1
2) Кр - кредитный риск, рассчитываемый как сумма активов, условных и возможных обязательств, производных финансовых инструментов, взвешенных по степени кредитного риска в соответствии с Таблицей активов организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска вложений, согласно приложению 1 (далее - приложение 1) к настоящим Правилам, Таблицей условных и возможных обязательств организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска, согласно приложению 2 (далее - приложение 2) к настоящим Правилам, Таблицей производных финансовых инструментов, взвешенных с учетом кредитного риска, согласно приложению 3 (далее - приложение 3) к настоящим Правилам.
Toggle Dropdown
Условные и возможные обязательства, взвешиваемые по степени кредитного риска, определяются как произведение суммы условных и возможных обязательств, рассчитанных в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам, на степень риска, соответствующей категории заемщика, указанной в приложении 1 к настоящим Правилам, согласно которому организатор торгов несет кредитные риски.
Toggle Dropdown
Свопы, фьючерсы, опционы, форварды включаются в расчет условных и возможных требований и обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, путем умножения суммы рыночной стоимости указанных финансовых инструментов и кредитного риска по ним на степень риска, соответствующей категории контрагента, указанной в приложении 1 к настоящим Правилам.
Toggle Dropdown
Кредитный риск по операциям своп, фьючерс, опцион и форвард рассчитывается как произведение номинальной стоимости указанных финансовых инструментов на коэффициент кредитного риска, указанный в приложении 3 к настоящим Правилам и определяемый сроком погашения указанных финансовых инструментов;
Toggle Dropdown
Рыночная стоимость (стоимость замещения) финансовых инструментов, указанная в настоящем пункте, представляет собой:
Toggle Dropdown
по сделкам на покупку - величину превышения текущей рыночной стоимости финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного финансового инструмента. В случае если текущая рыночная стоимость финансового инструмента меньше или равна ее номинальной контрактной стоимости, стоимость замещения равна нулю;
Toggle Dropdown
по сделкам на продажу - величину превышения номинальной контрактной стоимости финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного финансового инструмента. В случае если номинальная контрактная стоимость финансового инструмента меньше или равна ее текущей рыночной стоимости, стоимость замещения равна нулю.
Toggle Dropdown
По бивалютным финансовым инструментам (финансовым инструментам, по которым требование и обязательство выражены в разных иностранных валютах) стоимость замещения определяется как величина превышения тенгового эквивалента требований над тенговым эквивалентом обязательств, определенных по курсу на дату составления отчетности. В случае если величина тенгового эквивалента требований меньше или равна тенговому эквиваленту обязательств, стоимость замещения равна нулю.
Toggle Dropdown
Номинальная контрактная стоимость финансовых инструментов, указанная в настоящем пункте, представляет собой стоимость финансовых инструментов, по которой они отражены на дату заключения сделок на соответствующих счетах бухгалтерского учета. За номинальную контрактную стоимость бивалютных финансовых инструментов принимается та валюта, по которой у организатора торгов формируются требования.
Toggle Dropdown
Проданные опционы не включаются в расчет условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска;
Toggle Dropdown
3) Ор - операционный риск, рассчитываемый как произведение средней величины годового объема торгов финансовыми инструментами в торговой системе организатора торгов за последние истекшие три года на коэффициент операционного риска, равного 0,0015 и расчетного коэффициента, равного 0,035.
Toggle Dropdown
Для вновь созданных организаторов торгов операционный риск рассчитывается по истечении финансового года и средняя величина годового объема торгов в торговой системе организатора торгов рассчитывается исходя из количества истекших лет.
Toggle Dropdown
Глава 4. Методика расчета пруденциального норматива «Текущая ликвидность
Toggle Dropdown
7. Коэффициент текущей ликвидности организатора торгов - К2 составляет не менее 0,015.
Toggle Dropdown
Организатор торгов производит расчеты значения коэффициента К2 ежемесячно по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца в соответствии с Расшифровкой коэффициента текущей ликвидности К2 по форме согласно приложению 4 (далее – приложение 4) к настоящим Правилам.
Toggle Dropdown
1
8. Коэффициент текущей ликвидности организатора торгов (К2 ) рассчитывается на среднемесячной основе по следующей формуле:
Toggle Dropdown
К2 = ЛА/(О+T+У),
Toggle Dropdown
ЛА - размер высоколиквидных активов организатора торгов, указанных в пункте 9 настоящих Правил;
Toggle Dropdown
О — сумма обязательств организатора торгов перед участниками торгов, рассчитанная из суммы денег на корреспондентских счетах организатора торгов, формируемой за счет суммы предварительной оплаты до начала торгов иностранными валютами, остатка денежных средств по завершению торгов иностранными валютами, суммы гарантийных взносов по специализированным торгам, суммы на маржевых счетах, размера гарантийного фонда, который формируется за счет гарантийных взносов участников рынка срочных контрактов;
Toggle Dropdown
Т — сложившаяся но результатам торгов сумма нетто-требований участников торгов к организатору торгов, по которым организатор торгов несет ответственность собственными средствами. Сумма нетто-требований участников торгов к организатору торгов (Т) рассчитывается в соответствии с пунктом 9-1 настоящих Правил;
Toggle Dropdown
У - сумма максимального ущерба, которая подлежит возмещению организатором торгов членам организатора торгов по всем соответствующим категориям членства в результате наступления технического сбоя при проведении торгов в соответствующих секторах рынка, установленная внутренними документами организатора торгов.
Toggle Dropdown
9. В расчет высоколиквидных активов включаются:
Toggle Dropdown
1) деньги в кассе, учитываемые в размере ста процентов;
Toggle Dropdown
2) аффинированные драгоценные металлы, учитываемые в размере ста процентов;
Toggle Dropdown
3) государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и (или) Национальным Банком Республики Казахстан, ценные бумаги, выпущенные Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", учитываемые в размере ста процентов.
Toggle Dropdown
Ценные бумаги, указанные в данном подпункте, включаются в расчет высоколиквидных активов, за исключением ценных бумаг, проданных организатором торгов на условиях их обратного выкупа или переданных в залог или обремененных иным образом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
Toggle Dropdown
4) деньги на текущих и корреспондентских счетах и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан, учитываемые в размере ста процентов, за исключением вознаграждения по указанным вкладам и денег, перечисленных участниками торгов на корреспондентский счет организатора торгов для участия в торгах и (или) во исполнение своих обязательств по заключенным на торгах сделкам;
Toggle Dropdown
5) деньги на текущих и корреспондентских счетах, вклады до востребования и срочные вклады в банках второго уровня Республики Казахстан и банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, учитываемые в размере ста процентов, за исключением вознаграждения по указанным вкладам и денег, перечисленных участниками торгов на корреспондентский счет организатора торгов для участия в торгах и (или) во исполнение своих обязательств по заключенным на торгах сделкам;
Toggle Dropdown
6) деньги на текущих и корреспондентских счетах, вклады до востребования и срочные вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг от "ВВ+" до "ВВ-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBBB-" до "kzBB" по национальной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, учитываемые в размере восьмидесяти процентов от суммы вкладов, за исключением вознаграждения по указанным вкладам и денег, перечисленных участниками торгов на корреспондентский счет организатора торгов для участия в торгах и (или) во исполнение своих обязательств по заключенным на торгах сделкам;
Toggle Dropdown
7) деньги на текущих и корреспондентских счетах, вклады до востребования и срочные вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг от "В+" до "В" по международной шкале агентства "Standard&Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB-" до "kzB+" по национальной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, учитываемые в размере шестидесяти процентов, за исключением вознаграждения по указанным вкладам и денег, перечисленных участниками торгов на корреспондентский счет организатора торгов для участия в торгах и (или) во исполнение своих обязательств по заключенным на торгах сделкам.
Toggle Dropdown
9-1. Сумма нетто-требований участников торгов к организатору торгов (Т) рассчитывается по следующей формуле:
Toggle Dropdown
Toggle Dropdown
n - количество членов организатора торгов по всем категориям членства;
Toggle Dropdown
Ci - выраженные в тенге неурегулированные требования i-го члена каждой категории организатора торгов к организатору торгов по сделкам, которые заключены в соответствующем данной категории членства секторе торговой системы организатора торгов;
Toggle Dropdown
Qi - выраженные в тенге неурегулированные обязательства i-гo члена каждой категории организатора торгов к организатору торгов по сделкам, который заключены в соответствующем данной категории членства секторе торговой системы организатора торгов.
Toggle Dropdown
Если для i-гo члена одной категории организатора торгов разность между его неурегулированными требованиями (Ci ) и обязательствами (Qi ) составляет отрицательную величину, то нетто-требование этого члена по данной категории равно нулю.
Toggle Dropdown
Если валютой исполнения обязательства (требования) не является тенге, эквивалент в тенге данного обязательства (требования) рассчитывается по средневзвешенному биржевому курсу данной валюты к тенге.
Toggle Dropdown
Если рассчитанное значение Т больше размера сформированного из средств организатора торгов резервного фонда, Т приравнивается к размеру данного резервного фонда.
Toggle Dropdown
1
Глава 5. Порядок расчета пруденциальных нормативов и дополнительных сведений для расчета пруденциальных нормативов
Toggle Dropdown
2
Приложение 1
к Правилам и методикам расчета
значений пруденциальных нормативов
для организатора торгов
Toggle Dropdown
Таблица активов организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска вложений
Toggle Dropdown
№
|
Наименование статей
|
Степень риска в процентах
|
I группа
|
1
|
Наличные тенге
|
0
|
2
|
Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
0
|
3
|
Аффинированные драгоценные металлы
|
0
|
4
|
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан
|
0
|
5
|
Вклады в центральных банках стран, с суверенным рейтингом не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
0
|
6
|
Вклады в международных финансовых организациях, с долговым рейтингом не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
0
|
7
|
Дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан
|
0
|
8
|
Дебиторская задолженность местных органов власти Республики Казахстан по налогам и другим платежам в бюджет
|
0
|
9
|
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан
|
0
|
10
|
Ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
|
|
11
|
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинга аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
0
|
12
|
Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
0
|
II группа
|
13
|
Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки
|
20
|
14
|
Деньги на корреспондентских счетах в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан»
|
|
15
|
Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
20
|
16
|
Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
20
|
17
|
Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
20
|
18
|
Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
20
|
19
|
Деньги на корреспондентских счетах в организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
20
|
20
|
Дебиторская задолженность местных органов власти Республики Казахстан, за исключением дебиторской задолженности, отнесенной к І группе риска
|
20
|
21
|
Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
20
|
22
|
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
20
|
23
|
Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
20
|
24
|
Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти Республики Казахстан
|
20
|
25
|
Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
20
|
26
|
Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
20
|
27
|
Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на балансе и имеющие кредитный рейтинг от «ААА» до «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzAAA» до «kzAA-»по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств
|
20
|
III группа
|
28
|
Неаффинированные драгоценные металлы
|
50
|
29
|
Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
50
|
30
|
Долговые ценные бумаги, выпущенные Акционерным обществом «Банк Развития Казахстана»
|
50
|
31
|
Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
50
|
32
|
Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от «ВВВ+»до «ВВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
50
|
33
|
Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг от «А+»до «А-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
50
|
34
|
Деньги на корреспондентских счетах в организациях, имеющих долговой рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
50
|
35
|
Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
50
|
36
|
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+»до «ВВВ-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
50
|
37
|
Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от «ВВВ+»до «ВВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
50
|
38
|
Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
50
|
39
|
Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
50
|
40
|
Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на балансе и имеющие кредитный рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzA+» до «kzA-»по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств
|
50
|
IV группа
|
41
|
Займы, предоставленные организациям- резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже «А-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям- резидентам Республики Казахстан, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
100
|
42
|
Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки
|
100
|
43
|
Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международных финансовых организациях, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки
|
100
|
44
|
Вклады в организациях-резидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «А-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациях-резидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях- нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
100
|
45
|
Деньги на корреспондентских счетах в организациях-резидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «А-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациях- резидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
100
|
46
|
Дебиторская задолженность организаций- резидентов Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «А-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организаций-резидентов Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
100
|
47
|
Дебиторская задолженность физических лиц
|
100
|
48
|
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки
|
100
|
49
|
Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки
|
100
|
50
|
Ценные бумаги, выпущенные: международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки
|
100
|
51
|
Ценные бумаги, выпущенные организациями- резидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг ниже «А-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациями-резидентами Республики Казахстан, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациями-нерезидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
100
|
52
|
Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на балансе и имеющие кредитный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBBB+» до «kzBBB-» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств
|
100
|
53
|
Расчеты по платежам
|
100
|
54
|
Основные средства
|
100
|
55
|
Материальные запасы
|
100
|
56
|
Предоплата суммы вознаграждения и расходов
|
100
|
V группа
|
57
|
Лицензионное программное обеспечение, приобретенное для целей основной деятельности организатора торгов и соответствующее Международному стандарту финансовой отчетности 38
|
100
|
58
|
Займы, предоставленные организациям- нерезидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям- нерезидентам Республики Казахстан, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки
|
150
|
59
|
Займы, предоставленные нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению, или их гражданами
|
200
|
60
|
Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «В-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
150
|
61
|
Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг ниже «В-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
150
|
62
|
Вклады в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях-нерезидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки
|
150
|
63
|
Деньги на корреспондентских счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях-нерезидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки
|
150
|
64
|
Вклады в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению
|
200
|
65
|
Деньги на корреспондентских счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению
|
200
|
66
|
Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «ВВ-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организаций-нерезидентов Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки
|
150
|
67
|
Дебиторская задолженность организаций- нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению
|
200
|
68
|
Ценные бумаги, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «В-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
150
|
69
|
Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых ниже «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
150
|
70
|
Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг ниже «В-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
150
|
71
|
Ценные бумаги, выпущенные организациями- нерезидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг ниже «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями - нерезидентами Республики Казахстан, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки
|
150
|
72
|
Ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, зарегистрированными на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению
|
200
|
73
|
Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на балансе и имеющие кредитный рейтинг от «ВВ+»до «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBB+» до «kzBB-» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств
|
350
|
74
|
Негосударственные долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) других государств, включенные в список фондовой биржи, эмитент которых соответствует требованиям категории «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории (наивысшая категория)», предусмотренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54 «Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15175) (далее - постановление № 54)
|
250
|
75
|
Негосударственные долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в список фондовой биржи, эмитент которых соответствует требованиям категории «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории (следующая за наивысшей категорией)», предусмотренной постановлением № 54
|
250
|
76
|
Прочие финансовые инструменты
|
400
|
|
Итого:
|
|
Toggle Dropdown
Примечание:
Toggle Dropdown
Перечень иностранных государств:
Toggle Dropdown
1) Княжество Андорра;
Toggle Dropdown
2) Государство Антигуа и Барбуда;
Toggle Dropdown
3) Содружество Багамских островов;
Toggle Dropdown
4) Государство Барбадос;
Toggle Dropdown
5) Государство Бахрейн;
Toggle Dropdown
6) Государство Белиз;
Toggle Dropdown
7) Государство Бруней Даруссалам;
Toggle Dropdown
8) Республика Вануату;
Toggle Dropdown
9) Республика Гватемала;
Toggle Dropdown
10) Государство Гренада;
Toggle Dropdown
11) Республика Джибути;
Toggle Dropdown
12) Доминиканская Республика;
Toggle Dropdown
13) Республика Индонезия;
Toggle Dropdown
14) Испания (только в части территории Канарских островов);
Toggle Dropdown
15) Республика Кипр;
Toggle Dropdown
16) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг);
Toggle Dropdown
17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
Toggle Dropdown
18) Республика Коста-Рика;
Toggle Dropdown
19) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
Toggle Dropdown
20) Республика Либерия;
Toggle Dropdown
21) Княжество Лихтенштейн;
Toggle Dropdown
22) Республика Маврикий;
Toggle Dropdown
23) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
Toggle Dropdown
24) Мальдивская Республика;
Toggle Dropdown
25) Республика Мальта;
Toggle Dropdown
26) Республика Маршалловы острова;
Toggle Dropdown
27) Княжество Монако;
Toggle Dropdown
28) Союз Мьянма;
Toggle Dropdown
29) Республика Науру;
Toggle Dropdown
30) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
Toggle Dropdown
31) Федеративная Республика Нигерия;
Toggle Dropdown
32) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
Toggle Dropdown
33) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);
Toggle Dropdown
34) Республика Палау;
Toggle Dropdown
35) Республика Панама;
Toggle Dropdown
36) Независимое Государство Самоа;
Toggle Dropdown
37) Республика Сейшельские острова;
Toggle Dropdown
38) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
Toggle Dropdown
39) Федерация Сент-Китс и Невис;
Toggle Dropdown
40) Государство Сент-Люсия;
Toggle Dropdown
41) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
Toggle Dropdown
Острова Ангилья; Бермудские острова;
Toggle Dropdown
Британские Виргинские острова;
Toggle Dropdown
Гибралтар;
Toggle Dropdown
Каймановы острова;
Toggle Dropdown
Остров Монтсеррат;
Toggle Dropdown
Острова Теркс и Кайкос;
Toggle Dropdown
Остров Мэн;
Toggle Dropdown
Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
Toggle Dropdown
42) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);
Toggle Dropdown
43) Королевство Тонга;
Toggle Dropdown
44) Республика Филиппины;
Toggle Dropdown
45) Демократическая Республика Шри-Ланка.
Toggle Dropdown
2
Приложение 2
к Правилам и методикам расчета
значений пруденциальных нормативов
для организатора торгов
Toggle Dropdown
Таблица условных и возможных обязательств организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска
Toggle Dropdown
№
|
Наименование статей
|
Коэффициент конверсии в процентах
|
I группа
|
1
|
Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне «АА»и выше агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
|
0
|
2
|
Возможные (условные) обязательства по размещению организатором торгов в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию организатора торгов
|
0
|
II группа
|
3
|
Возможные (условные) обязательства по размещению организатором торгов в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 (одного) года
|
20
|
4
|
Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от «ААА» до «АА» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzAAA» до «kzAA» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств
|
20
|
III группа
|
5
|
Возможные (условные) обязательства по размещению организатором торгов в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 (одного) года
|
50
|
6
|
Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от «А+» до «А» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzA+»до «kzA» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств
|
50
|
IV группа
|
7
|
Соглашение о продаже организатором торгов с обязательством обратного выкупа организатором торгов финансовых инструментов
|
100
|
8
|
Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBBB+» до «kzBBB» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств
|
100
|
9
|
Иные аккредитивы организатора торгов
|
100
|
10
|
Иные условные (возможные) обязательства организатора торгов
|
100
|
11
|
Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от «ВВ+»до «ВВ»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBB+» до «kzBB» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств
|
350
|
Toggle Dropdown
2
Приложение 3
к Правилам и методикам расчета
значений пруденциальных нормативов
для организатора торгов
Toggle Dropdown
Таблица производных финансовых инструментов, взвешенных с учетом кредитного риска
Toggle Dropdown
№
|
Наименование статей
|
Номинальная стоимость производных финансовых инструментов
|
Коэффициент кредитного риска для производных финансовых инструментов в процентах
|
Сумма с учетом кредитного риска для производных финансовых инструментов
|
Рыночная стоимость производных финансовых инструментов
|
Коэффициент кредитного риска для контрагента в процентах в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам
|
Сумма к расчету
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5=3*4
|
6
|
7
|
8= (5+6)*7
|
1
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с государственными ценными бумагами, со сроком погашения до 1 (одного) года
|
|
0,02
|
|
|
|
|
2
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с государственными ценными бумагами, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет
|
|
0,03
|
|
|
|
|
3
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с государственными ценными бумагами, со сроком погашения более 5 (пяти) лет
|
|
0,04
|
|
|
|
|
4
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с валютными сделками, со сроком погашения до 1 (одного) года
|
|
0,05
|
|
|
|
|
5
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с валютными сделками, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет
|
|
0,07
|
|
|
|
|
6
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с валютными сделками, со сроком погашения более 5 (пяти) лет
|
|
0,09
|
|
|
|
|
7
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с процентными сделками, со сроком погашения до 1 (одного) года
|
|
0,03
|
|
|
|
|
8
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с процентными сделками, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет
|
|
0,06
|
|
|
|
|
9
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с процентными сделками, со сроком погашения более 5 (пяти) лет
|
|
0,09
|
|
|
|
|
10
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с не государственными ценными бумагами, со сроком погашения до 1 (одного) года
|
|
0,06
|
|
|
|
|
11
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с не государственными ценными бумагами, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет
|
|
0,08
|
|
|
|
|
12
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с не государственными ценными бумагами, со сроком погашения более 5 (пяти) лет
|
|
0,10
|
|
|
|
|
13
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, со сроком погашения до 1 (одного) года
|
|
0,07
|
|
|
|
|
14
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет
|
|
0,07
|
|
|
|
|
15
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, со сроком погашения более 5 (пяти) лет
|
|
0,08
|
|
|
|
|
16
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с прочими операциями, со сроком погашения до 1 (одного) года
|
|
0,10
|
|
|
|
|
17
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с прочими операциями, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет
|
|
0,12
|
|
|
|
|
18
|
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с прочими операциями, со сроком погашения более 5 (пяти) лет
|
|
0,15
|
|
|
|
|
Итого производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска
|
|
Х
|
|
|
Х
|
|
Toggle Dropdown
2
Приложение 4
к Правилам и методикам расчета
значений пруденциальных нормативов
для организатора торгов
Toggle Dropdown
Таблица коэффициента текущей ликвидности К2
Toggle Dropdown
№
|
Дата
|
Высоколиквидные активы
|
Сумма обязательств организатора торгов перед участниками торгов по деньгам участников торгов, которые находятся на корреспондентских счетах организатора торгов
|
Сумма нетто-требований участников торгов к организатору торгов, по которой организатор торгов несет ответственность собственными средствами
|
Сумма максимального ущерба членам организатора торгов по всем категориям членства, которая подлежит возмещению организатором торгов в результате наступления технического сбоя
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
21
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
Итого среднемесячная величина
|
|
|
|
|
|
Количество рабочих дней
|
|
Коэффициент текущей ликвидности
|
|
Toggle Dropdown
1
Приложение 5
к Правилам и методикам расчета
значений пруденциальных нормативов
для организатора торгов
Toggle Dropdown
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о выполнении пруденциальных нормативов
Отчетный период: по состоянию на «____» ________________ 20___ года
Toggle Dropdown
Индекс: ТА-5_ОТ
Toggle Dropdown
Периодичность: ежеквартальная
Toggle Dropdown
Представляет: организатор торгов
Toggle Dropdown
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Toggle Dropdown
Срок представления: не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
Toggle Dropdown
_____________________________________________________________ (наименование организатора торгов)
Toggle Dropdown
(тысяч тенге)
Toggle Dropdown
№
|
Наименование
|
Сумма
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Уставный капитал, в части простых акций, за минусом собственных выкупленных простых акций
|
|
2
|
Уставный капитал, в части привилегированных акций, за минусом собственных выкупленных привилегированных акций
|
|
3
|
Дополнительный капитал
|
|
4
|
Нераспределенный чистый доход прошлых лет
|
|
5
|
Убыток прошлых лет
|
|
6
|
Фонды, резервы, сформированные за счет дохода прошлых лет
|
|
7
|
Нераспределенный чистый доход текущего года
|
|
8
|
Убыток текущего года
|
|
9
|
Нематериальные активы, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности
|
|
10
|
Инвестиции организатора торгов (вложений организатора торгов) в акции (доли участия в уставном капитале) юридического лица
|
|
11
|
Собственный капитал организатора торгов
|
|
12
|
Активы, взвешенные по степени кредитного риска
|
|
13
|
Условные и возможные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска
|
|
14
|
Производные финансовые инструменты, взвешенные по степени кредитного риска
|
|
15
|
Величина годового объема торгов финансовыми инструментами в торговой системе организатора торгов за последние истекшие три года
|
|
16
|
Операционный риск
|
|
17
|
Коэффициент достаточности собственного капитала К1
|
|
18
|
Среднемесячный размер высоколиквидных активов
|
|
19
|
Среднемесячная сумма обязательств организатора торгов перед участниками торгов по деньгам участников торгов, которые находятся на корреспондентских счетах организатора торгов
|
|
20
|
Среднемесячная сумма нетто-требований участников торгов к организатору торгов, по которым организатор торгов несет ответственность собственными средствами
|
|
21
|
Среднемесячная сумма максимального ущерба членам организатора торгов по всем категориям членства, которая подлежит возмещению организатором торгов в результате наступления технического сбоя
|
|
22
|
Количество членов организатора торгов по всем категориям членства (единиц)
|
|
23
|
Коэффициент текущей ликвидности К2
|
|
Toggle Dropdown
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета ______________________________________ __________________ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись) Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета ______________________________________ __________________ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись) Исполнитель: ______________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) ____________ ___________ (подпись) (номер телефона) Дата подписания отчета «_____» _______________ 20 ___ года
Toggle Dropdown
Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.
Toggle Dropdown
Приложение
к форме отчета о выполнении
пруденциальных нормативов
Toggle Dropdown
Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет о выполнении пруденциальных нормативов
Toggle Dropdown
Глава 1. Общие положения
Toggle Dropdown
1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет о выполнении пруденциальных нормативов» (далее - Форма).
Toggle Dropdown
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
Toggle Dropdown
3. Форма заполняется ежеквартально на конец отчетного периода организатором торгов.
Toggle Dropdown
4. Единица измерения, используемая при заполнении Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) тенге.
Toggle Dropdown
5. Форму подписывает первый руководитель организатора торгов, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.
Toggle Dropdown
Глава 2. Пояснение по заполнению Формы
Toggle Dropdown
6. В графе 3 заполняются данные на конец последнего календарного дня отчетного периода.
Toggle Dropdown
7. Строка 11 заполняется в соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 6 настоящих Правил.
Toggle Dropdown
8. Строки 12, 13, 14 заполняется в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 6 настоящих Правил.
Toggle Dropdown
9. Строка 16 заполняется в соответствии с требованиями подпункта 3) пункта 6 настоящих Правил.
Toggle Dropdown
10. Строка 17 заполняется в соответствии с требованиями пункта 6 настоящих Правил.
Toggle Dropdown
11. Строка 23 заполняется в соответствии с требованиями пунктов 8, 9 и 9-1 настоящих Правил.