Документ на русском языке

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 "Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан" Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 161.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и Договором о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан от 14 июня 2001 года № 299, одобренным постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 655 «О договоре о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан», Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4361) следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

заголовки глав 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Общие положения»;

«2. Основные понятия»;

пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:

«12. Композитный Индекс облигаций - индекс индексов ценных бумаг с фиксированным доходом развитых стран мира, состоящий из высоколиквидных ценных бумаг:

Merrill Lynch U.S. Treasuries, 1-5 Yrs (GVQ0) - 30 (тридцать) процентов;

Merrill Lynch 1-5 Year All Euro Government Index, DE, FR, NL, AT, LU, FI (EVDF) - 28 (двадцать восемь) процентов;

Merrill Lynch U.K. Gilts, 1-5 Yrs (GVL0) - 10 (десять) процентов;

Merrill Lynch Japanese Governments, 1-5 Yrs (GVY0) - 10 (десять) процентов;

Merrill Lynch Australian Government, 1-5 Yrs (GVT0) - 5 (пять) процентов;

Merrill Lynch Canadian Governments, 1-5 Yrs (GVC0) - 5 (пять) процентов;

Merrill Lynch South Korean Government Index, 1-5 Yrs (GSKV) - 5 (пять) процентов;

Merrill Lynch Hong Kong Government Index, 1-5 Yrs (GVHK) - 3 (три) процента;

Merrill Lynch Singapore Government Index, 1-5 Yrs (GVSP) - 2 (два) процента;

Merrill Lynch Danish Government Index, 1-5 Yrs (GVM0) – 2 (два) процента.

Возврат к эталонному распределению в данном индексе производится в последний рабочий день календарного квартала. Состав ценных бумаг в индексе меняется ежемесячно на основе рыночной капитализации. Показатели доходности и риска рассчитываются ежедневно.

13. Кредитный рейтинг – показатель уровня кредитного риска по финансовым инструментам, присваиваемый международными рейтинговыми агентствами Standard and Poor's Financial Services LLC (далее – Standard & Poor's) и Moody’s Investors Services (далее - Moody’s). Кредитные рейтинги располагаются в таблице согласно приложению 1 к настоящим Правилам по мере увеличения кредитного риска.»;

дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

«16-1. Производные инструменты - сделки форвард, своп, соглашение о форвардной процентной ставке (ФРА), опцион, фьючерс и другие операции, представляющие собой комбинацию данных сделок.»;

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

«3. Общая стратегия по управлению стабилизационным и сберегательным портфелями»;

абзац третий пункта 32 изложить в следующей редакции:

«Ограничения, предусмотренные настоящими Правилами, не распространяются на казахстанские финансовые инструменты, которые не учитываются в расчете показателей доходности и рисков.»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Депозиты (вклады) могут размещаться только в банки, имеющие краткосрочные кредитные рейтинги не ниже A1 (Standard&Poor’s)/P1 (Moody’s) и долгосрочные кредитные рейтинги не ниже A (Standard&Poor’s)/A2(Moody’s). Максимальный срок депозитов (вкладов) – 1 (один) месяц.»;

заголовки глав 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Основные параметры стабилизационного портфеля»;

«5. Параметры сберегательного портфеля»;

пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. Ожидаемая изменчивость отклонения доходности сберегательного портфеля от доходности эталонного портфеля (tracking error) не должна превышать 2 (два) процента. При рыночной ситуации, когда отклонение от эталонного портфеля, указанного в пункте 46 настоящих Правил, составляет более 10 (десяти) процентов, показатель изменчивости отклонения доходности сберегательного портфеля может превысить 2 (два) процента с разрешения Полномочного представителя Фонда.»;

часть вторую пункта 51 изложить в следующей редакции:

«Минимальный краткосрочный кредитный рейтинг корпоративных ценных бумаг денежного рынка – А2 (Standard&Poor’s)/P3 (Moody’s).»;

пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Активы портфеля акций сберегательного портфеля (далее – портфель акций) могут быть инвестированы в простые и привилегированные акции, индексы, базируемые на эталонном портфеле портфеля акций или на составляющих его секторах, производные финансовые инструменты, а также наличные деньги.»;

заголовки глав 6, 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«6. Ограничения при выборе внешних управляющих»;

«7. Ограничения при выборе кастодианов»;

«8. Использование структурных продуктов»;

пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. Долгосрочный кредитный рейтинг структурного продукта должен быть не ниже А- (Standard&Poor’s) или А3 (Moody’s), а краткосрочный – не ниже А-1 (Standard&Poor’s) или Р-1(Moody’s).»;

заголовок главы 9 изложить в следующей редакции:

«9. Отчетность»;

дополнить главой 10 следующего содержания:

«10. Лимиты кредитного риска

72. Национальный Банк при осуществлении инвестиционных операций при доверительном управлении Фондом проводит операции с контрпартнерами, перечень которых определяется Национальным Банком. Максимальный размер лимита кредитного риска на контрпарнеров устанавливается в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим порядок управления кредитным риском по операциям с контрпартнерами и кастодианами Национального Банка.

73. Лимиты на контрпартнеров приводятся в соответствие с ограничениями, установленными в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим порядок управления кредитным риском по операциям с контрпартнерами и кастодианами Национального Банка, в течение двух рабочих дней или на следующий рабочий день после даты закрытия срочных сделок, за исключением случаев, связанных с задержками завершения расчетов по заключаемым сделкам по вине контрпартнеров. В случае снижения долгосрочного кредитного рейтинга ценных бумаг, а также кредитного рейтинга контрпартнеров по незавершенным операциям с производными инструментами ниже уровня, установленного настоящими Правилами, в течение 6 (шести) месяцев со дня понижения рейтинга принимаются меры по приведению данных позиций и сделок в соответствие с требованиями настоящих Правил.

74. Операции с активами, переданными во внешнее управление, осуществляются с контрпартнерами, минимальный кредитный рейтинг которых соответствует ограничениям, установленным настоящими Правилами.»;

приложения 3 и 4 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 июня 2012 года.

Председатель

Национального Банка Г. Марченко

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство финансов

Республики Казахстан

____________ Б. Жамишев

2 июня 2012 года

Приложение 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 161

Приложение 3 к Правилам осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан

Допустимые отклонения рыночной стоимости портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом и портфеля акций в составе сберегательного портфеля

Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 161

Приложение 4 к Правилам осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан

Секторное распределение портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом

* с разрешения Полномочного Представителя Национального фонда.