Об утверждении Правил признания сделок, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, формирования и работы экспертного комитета фондовой биржи, а также его количественного состава Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 70. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 июня 2014 года № 9488

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила признания сделок, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, формирования и работы экспертного комитета фондовой биржи, а также его количественного состава, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 196 «Об утверждении Правил признания сделок, заключенных на организованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования, формирования и работы комитета фондовой биржи по вопросу признания сделок с ценными бумагами, совершенных в целях манипулирования, а также его количественного состава» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5476, опубликованное 18 февраля 2009 года в газете «Юридическая газета» от № 25 (1622).

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель Национального Банка К. Келимбетов

Настоящие Правила признания сделок, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, формирования и работы экспертного комитета фондовой биржи, а также его количественного состава (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают порядок и условия признания сделок, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг Республики Казахстан, как совершенных в целях манипулирования, а также порядок формирования и работы экспертного комитета фондовой биржи, а также его количественного состава.

1. Сделкой, совершенной по цене, существенно отличающейся от цен на данные ценные бумаги, которые сложились на организованном рынке ценных бумаг до заключения такой сделки, признается сделка, если:

1) при заключении сделки с акциями на организованном рынке ценных бумаг отклонение цены данной сделки с акциями от средневзвешенной рыночной цены этих акций, рассчитанной в соответствии с пунктом 3 Правил, составляет тридцать и более процентов;

2) при заключении сделки с облигациями (в том числе с государственными эмиссионными ценными бумагами) на организованном рынке ценных бумаг отклонение доходности этих облигаций к погашению в соответствии с ценой данной сделки от средневзвешенной рыночной доходности этих облигаций к погашению, рассчитанной в соответствии с пунктом 4 Правил, составляет три и более процентных пункта.

2. Не являются совершенными с целью манипулирования следующие сделки купли-продажи ценных бумаг, совершенные в течение пяти рабочих дней, исполнение которых не привело к существенному изменению количества таких ценных бумаг, находящихся у сторон этих сделок:

1) сделки открытия и закрытия «репо», которые относятся к одной и той же операции «репо», осуществляемой в предназначенном для таких операций секторе торговой системы фондовой биржи;

2) две сделки одного и того же объема с одними и теми же ценными бумагами, вторая из которых заключена в целях исправления технической ошибки, допущенной при заключении первой из данных сделок на организованном рынке;

3) сделки с ценными бумагами, заключенные в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов, соответствующие следующим условиям или одному из следующих условий:

в течение последних тридцати рабочих дней, предшествующих дате заключения сделки, но не менее чем в течение десяти рабочих дней из этого периода, с ценными бумагами данного наименования было заключено не менее двадцати сделок суммарным объемом не менее пятидесяти миллионов тенге, сторонами которых являлись не менее десяти членов фондовой биржи;

на момент заключения сделки данные ценные бумаги были включены в представительский список индикатора (индекса) фондовой биржи, который рассчитывается в соответствии с внутренними документами фондовой биржи по ценам наиболее ликвидных акций, допущенных к обращению на данной фондовой бирже.

3. Средневзвешенная рыночная цена акций рассчитывается как отношение суммарного объема сделок с акциями (в деньгах), которые заключены на торгах, проведенных фондовой биржей методом открытых торгов в течение последних пяти истекших рабочих дней, к суммарному размеру таких сделок (в ценных бумагах) (с учетом особенности, установленной частями второй и третьей настоящего пункта).

Если количество сделок с акциями, заключенных в течение указанного периода, составляет менее пяти, то средневзвешенная рыночная цена этих акций рассчитывается как отношение суммарного объема последних пяти сделок с этими акциями (в деньгах), которые заключены на торгах, проведенных фондовой биржей методами открытых торгов в течение последних шестидесяти истекших календарных дней, к суммарному размеру таких последних пяти сделок (в ценных бумагах).

Если количество сделок с акциями, заключенных в течение последних шестидесяти истекших календарных дней, составляет менее пяти, то средневзвешенная рыночная цена этих акций не рассчитывается.

4. Средневзвешенная рыночная доходность облигаций к погашению рассчитывается по формуле:

Y - средневзвешенная рыночная доходность облигаций к погашению, в процентах годовых;

Yi  - доходность облигаций к погашению в соответствии с ценой i-той сделки с этими облигациями, в процентах годовых;

Vi  - объем i-той сделки с облигациями, в деньгах;

n - количество сделок с облигациями, которые заключены на торгах, проведенных фондовой биржей методом открытых торгов в течение последних пяти истекших рабочих дней.

Если количество сделок с облигациями, заключенных в течение последних пяти истекших рабочих дней, составляет менее пяти, n равно пяти при условии, что количество сделок с облигациями, которые заключены на торгах, проведенных фондовой биржей методом открытых торгов в течение последних шестидесяти полностью истекших календарных дней, составляет пять и более.

Если количество сделок с облигациями, заключенных в течение последних шестидесяти истекших календарных дней, составляет менее пяти, средневзвешенная рыночная доходность этих облигаций к погашению не рассчитывается.

5. Мониторингу и анализу на предмет выявления сделок с ценными бумагами, совершенных в целях манипулирования на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг, помимо сделок, соответствующих одному из условий, перечисленных в пункте 5 статьи 56 Закона о рынке ценных бумаг, подлежат следующие сделки:

1) сделка, предусмотренная пунктом 1 Правил;

2) сделка, заключенная в торговой системе фондовой биржи или на неорганизованном рынке, при которой в качестве покупателя и продавца ценных бумаг выступает одно и то же лицо, действующее самостоятельно либо путем передачи приказов на заключение сделки организации, обладающей лицензией уполномоченного государственного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности;

3) сделка либо несколько сделок, совершенные лишь для вида, без намерения вызвать юридические последствия (мнимые сделки);

4) сделка либо несколько сделок, совершенных с целью прикрыть другую сделку (притворные сделки).

6. Внутренними документами фондовой биржи могут быть предусмотрены дополнительные условия по признанию сделок, заключенных в торговой системе данной фондовой биржи, как совершенных в целях манипулирования, не противоречащие требованиям статьи 56 Закона о рынке ценных бумаг и Правил.

7. Выявление сделок с ценными бумагами, параметры и условия, заключения которых дают основания предполагать, что данные сделки заключены в целях манипулирования на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг (далее - подозрительные сделки), осуществляется:

1) уполномоченным органом на основании информации, которая содержится в отчетах фондовой биржи и профессиональных участников рынка ценных бумаг, письмах (заявлениях, жалобах, обращениях) субъектов рынка ценных бумаг, государственных органов и иных физических и юридических лиц, публикациях средств массовой информации, а также по результатам проверок деятельности субъектов рынка ценных бумаг;

2) структурным подразделением фондовой биржи, осуществляющим деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи.

В целях подтверждения наличия либо отсутствия факта манипулирования уполномоченный орган запрашивает у субъектов рынка ценных бумаг необходимую информацию либо, при необходимости, осуществляет проверку субъектов рынка ценных бумаг и (или) направляет информацию о подозрительных сделках на рассмотрение экспертного комитета фондовой биржи по вопросу признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования (далее - экспертный комитет).

8. В случае выявления подозрительных сделок структурным подразделением фондовой биржи, осуществляющим деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи, отчет о подозрительной сделке в день его составления передается на рассмотрение членам экспертного комитета.

9. Экспертный комитет формируется в составе семи человек и состоит из председателя и шести членов. Председатель экспертного комитета избирается советом директоров фондовой биржи из числа членов экспертного комитета.

Членами экспертного комитета являются:

два представителя уполномоченного органа;

член исполнительного органа фондовой биржи, курирующий вопросы организации торгов с ценными бумагами;

два члена совета директоров фондовой биржи;

руководитель структурного подразделения фондовой биржи, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи;

представитель Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана».

Член исполнительного органа фондовой биржи, курирующий вопросы организации торгов с ценными бумагами, и руководитель структурного подразделения фондовой биржи, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи, не могут быть избраны председателем экспертного комитета.

Состав экспертного комитета утверждается решением совета директоров фондовой биржи и согласовывается с уполномоченным органом.

10. Заседания экспертного комитета проводятся по мере необходимости.

На заседание экспертного комитета могут быть приглашены представители организации, являющиеся сторонами рассматриваемой подозрительной сделки, и (или) их клиенты, в соответствии с приказами, на заключение сделки которых действовали данные организации.

11. Решение экспертного комитета принимается простым большинством голосов от общего количества его членов и оформляются в виде заключения экспертного комитета.

В голосовании не принимают участие члены экспертного комитета, аффилиированные по отношению к организациям, являющимся сторонами рассматриваемой подозрительной сделки, эмитенту ценной бумаги или базового актива ценной бумаги, являющихся предметом рассматриваемой подозрительной сделки.

12. Заключение экспертного комитета является выражением его мнения относительно того, имеются ли необходимые и достаточные основания предполагать, что подозрительные сделки совершены в целях манипулирования на рынке ценных бумаг.

Заключение экспертного комитета подписывается председателем экспертного комитета и направляется фондовой биржей в уполномоченный орган не позднее пятнадцати рабочих дней с даты выявления подозрительной сделки.

В информацию, содержащуюся в заключении экспертного комитета, не включается информация, составляющая коммерческую тайну на рынке ценных бумаг.

13. Члены экспертного комитета обеспечивают конфиденциальность информации, полученной в ходе участия в работе экспертного комитета, в том числе информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, и несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Порядок работы экспертного комитета по вопросам, не урегулированным Правилами, определяется внутренними документами фондовой биржи.

15. Признание сделки, заключенной на организованном рынке ценных бумаг, как совершенной с целью манипулирования на рынке ценных бумаг, осуществляется уполномоченным органом по итогам рассмотрения заключения экспертного комитета и оформляется приказом первого руководителя уполномоченного органа или его заместителя.

16. Признание сделки, заключенной на неорганизованном рынке ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, осуществляется уполномоченным органом по итогам:

рассмотрения мнения экспертного комитета, в случае если информация о сделке, заключенной на неорганизованном рынке ценных бумаг, направлялась на рассмотрение экспертного комитета;

рассмотрения информации, которая содержится в отчетах профессиональных участников рынка ценных бумаг, письмах (заявлениях, жалобах, обращениях) субъектов рынка ценных бумаг, государственных органов и иных физических и юридических лиц, публикациях средств массовой информации, а также по результатам проверок деятельности субъектов рынка ценных бумаг.

17. Решение о признании сделки, заключенной на неорганизованном рынке ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, оформляется приказом первого руководителя уполномоченного органа или его заместителя.

18. Уполномоченный орган письменно уведомляет стороны сделки с ценными бумагами, признанной как заключенной с целью манипулирования на рынке ценных бумаг, о таком признании в течение десяти рабочих дней со дня подписания приказа, указанного в пунктах 15 и 17 Правил.