№ |
Наименование статей |
Коэффициент учета в процентах |
Сумма к расчету |
1 |
2 |
3 |
4 |
Высококачественные ликвидные активы первого уровня |
1 |
Наличные деньги |
100 |
|
2 |
Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан |
100 |
|
3 |
Требования к Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку Республики Казахстан, центральным правительствам иностранных государств и центральным банкам иностранных государств, к международным финансовым организациям, взвешиваемые по степени кредитного риска 0 (ноль) процентов, в том числе: |
100 |
|
3.1 |
ценные бумаги, гарантированные Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан |
100 |
|
3.2 |
ценные бумаги, гарантированные центральными правительствами иностранных государств и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
100 |
|
3.3 |
ценные бумаги, гарантированные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
100 |
|
3.4 |
займы, предоставленные Правительству Республики Казахстан |
100 |
|
3.5 |
займы, предоставленные Национальному Банку Республики Казахстан |
100 |
|
3.6 |
займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
100 |
|
3.7 |
займы, предоставленные центральным банкам стран с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
100 |
|
3.8 |
займы, предоставленные международным финансовым организациям с долговым рейтингом не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
100 |
|
3.9 |
вклады в центральных банках стран с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
100 |
|
3.10 |
вклады в международных финансовых организациях с долговым рейтингом не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
100 |
|
3.11 |
дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан |
100 |
|
3.12 |
государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан |
100 |
|
3.13 |
ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
100 |
|
3.14 |
ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
100 |
|
4 |
Ценные бумаги центральных правительств иностранных государств и центральных банков иностранных государств, номинированные в валюте соответствующих стран, в случае взвешивания по степени кредитного риска выше 0 (нуля) процентов |
100 |
|
Высококачественные ликвидные активы второго уровня |
5 |
Требования к местным органам власти Республики Казахстан, в том числе ценные бумаги, выпущенные местными органами власти Республики Казахстан, взвешиваемые по степени кредитного риска 20 (двадцать) процентов, в том числе: |
85 |
|
5.1 |
займы, предоставленные местным органам власти Республики Казахстан |
85 |
|
5.2 |
дебиторская задолженность местных органов власти Республики Казахстан |
85 |
|
5.3 |
ценные бумаги, выпущенные местными органами власти Республики Казахстан |
85 |
|
6 |
Требования к центральным правительствам иностранных государств, центральным банкам иностранных государств, местным органам власти иностранных государств, международным финансовым организациям, взвешиваемые по степени кредитного риска 20 (двадцать) процентов, в том числе: |
85 |
|
6.1 |
ценные бумаги, гарантированные центральными правительствами иностранных государств и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
85 |
|
6.2 |
ценные бумаги, гарантированные местными органами власти иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
85 |
|
6.3 |
ценные бумаги, гарантированные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
85 |
|
6.4 |
займы, предоставленные центральным правительствам стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
85 |
|
6.5 |
займы, предоставленные центральным банкам стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
85 |
|
6.6 |
займы, предоставленные международным финансовым организациям, имеющим долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
85 |
|
6.7 |
займы, предоставленные местным органам власти стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
85 |
|
6.8 |
вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
85 |
|
6.9 |
вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
85 |
|
6.10 |
ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
85 |
|
6.11 |
ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
85 |
|
6.12 |
ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
85 |
|
7 |
Ценные бумаги, выпущенные нефинансовыми организациями, имеющие долгосрочный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
85 |
|
8 |
Ипотечные ценные бумаги, не являющиеся обязательством банка, имеющие долгосрочный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
85 |
|
Денежные оттоки по депозитам физических лиц |
9 |
Стабильные депозиты |
5 |
|
10 |
Менее стабильные депозиты |
10 |
|
Денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами,
субъектами малого предпринимательства, не обеспеченным активами банка |
11 |
Вклады, размещенные нефинансовыми организациями, являющимися субъектами малого предпринимательства, полный объем которых не превышает в эквиваленте 1 (один) миллион долларов Соединенных Штатов Америки |
10 |
|
12 |
Вклады, связанные с клиринговой, кастодиальной деятельностью, деятельностью по управлению ликвидностью |
25 |
|
13 |
Депозиты нефинансовых организаций, Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, местных органов власти Республики Казахстан, международных финансовых организаций, центральных правительств иностранных государств, центральных банков иностранных государств, местных органов власти иностранных государств |
40 |
|
14 |
Обязательства перед иными юридическими лицами, в том числе обязательства по выпущенным ценным бумагам |
100 |
|
Денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами,
обеспеченным активами банка |
15 |
Обязательства, обеспеченные высококачественными ликвидными активами первого уровня |
0 |
|
16 |
Обязательства перед Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан |
0 |
|
17 |
Обязательства, обеспеченные высококачественными ликвидными активами второго уровня |
15 |
|
18 |
Обязательства перед местными органами власти Республики Казахстан, международными финансовыми организациями, взвешиваемые по степени кредитного риска не выше 20 (двадцати) процентов, обеспеченные активами, не являющимися высококачественными ликвидными активами первого и второго уровней |
25 |
|
19 |
Иные обеспеченные обязательства |
100 |
|
Дополнительные денежные оттоки по условным и возможным обязательствам |
20 |
Дополнительная потребность в ликвидности по условным обязательствам, сделкам с производными финансовыми инструментами и иным операциям в полном размере при снижении рейтинга банка на 1 (одну), 2 (две) либо 3 (три) ступени от текущего рейтинга банка |
100 |
|
21 |
Необходимость в дополнительной ликвидности при изменении рыночной оценки позиций по производным финансовым инструментам или иным операциям |
Наибольший 30
(тридцатидневный) нетто отток за предыдущие 12 (двенадцать) месяцев |
|
22 |
Необходимость в дополнительной ликвидности при переоценке обеспечения (за исключением высококачественных ликвидных активов первого уровня) по производным финансовым инструментам и иным операциям |
20 |
|
23 |
Размер превышения обеспечения, удерживаемого банком в связи с поддержанием позиции по производным финансовым инструментам, по которому предусмотрен отзыв в любое время |
100 |
|
24 |
Необходимость в дополнительной ликвидности по операциям, предусматривающим предоставление банком обеспечения, по требованию контрагента в соответствии с условиями договора в случае, если обеспечение не предоставлено |
100 |
|
25 |
Необходимость в дополнительной ликвидности, связанная с возможностью замены обеспечения на активы, не являющиеся высококачественными ликвидными активами |
100 |
|
26 |
Отток по ценным бумагам, выпущенным банком, обеспеченным поступлением денег по активам, и имеющим срок погашения в течение календарного месяца, следующего за датой расчета коэффициента покрытия ликвидности (в том числе по ипотечным ценным бумагам) |
100 |
|
27 |
Отток по ценным бумагам, обеспеченным поступлением денег по активам и выпущенным дочерними специальными организациями банка, имеющим срок погашения в течение календарного месяца, следующего за датой расчета коэффициента покрытия ликвидности |
100 |
|
28 |
Неиспользованная часть кредитных линий и линий ликвидности, предоставленных физическим лицам и субъектам малого предпринимательства |
5 |
|
29 |
Неиспользованная часть кредитных линий, предоставленных нефинансовым организациям, Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку Республики Казахстан, местным органам власти Республики Казахстан и международным финансовым организациям |
10 |
|
30 |
Неиспользованная часть линий ликвидности, предоставленных нефинансовым организациям, Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку Республики Казахстан, местным органам власти Республики Казахстан и международным финансовым организациям |
30 |
|
31 |
Неиспользованная часть кредитных линий и линий ликвидности, предоставленных другим банкам |
40 |
|
32 |
Неиспользованная часть кредитных линий, предоставленных финансовым организациям, не являющимся банками |
40 |
|
33 |
Неиспользованная часть линий ликвидности, предоставленных иным финансовым организациям, не являющимся банками |
100 |
|
34 |
Неиспользованная часть кредитных линий и линий ликвидности, предоставленных иным юридическим лицам (в том числе дочерними специальными организациями банка) |
100 |
|
35 |
Обязательства, связанные с финансированием экспорта и импорта товаров и услуг (по гарантиям и поручительствам, аккредитивам, связанным с проведением факторинговых и форфейтинговых операций) |
5 |
|
36 |
Обязательства по гарантиям и поручительствам, аккредитивам, не связанным с финансированием экспорта и импорта товаров и услуг |
10 |
|
37 |
Иные денежные оттоки по обязательствам, не включенные в строки 9-36. |
100 |
|
Денежные притоки |
38 |
Заемные операции, обеспеченные высококачественными ликвидными активами первого уровня |
0 |
|
39 |
Заемные операции, обеспеченные высококачественными ликвидными активами второго уровня |
15 |
|
40 |
Займы, предоставленные для совершения купли-продажи ценных бумаг под обеспечение активов, не относящихся к высококачественным ликвидным активам (маржинальные сделки) |
50 |
|
41 |
Заемные операции, обеспеченные иными активами |
100 |
|
42 |
Кредитные линии, линии ликвидности, предоставленные другими банками |
0 |
|
43 |
Вклады, связанные с клиринговой, кастодиальной деятельностью, деятельностью по управлению ликвидностью клиента в других финансовых организациях |
0 |
|
44 |
Притоки по кредитам, за исключением займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе выданным: |
|
|
44.1 |
физическим лицам и субъектам малого предпринимательства |
50 |
|
44.2 |
нефинансовым организациям |
50 |
|
44.3 |
финансовым организациям |
100 |
|
45 |
Нетто притоки по производным финансовым инструментам |
100 |
|
46 |
Иные денежные притоки от операций, по договорам которых ожидаются денежные притоки в течение календарного месяца, следующего за датой расчета коэффициента покрытия ликвидности |
100 |
|
47 |
Высококачественные ликвидные активы |
Х |
|
48 |
Нетто отток денежных средств по операциям банка в течение календарного месяца, следующего за датой расчета коэффициента покрытия ликвидности |
Х |
|
49 |
Коэффициент покрытия ликвидности (в процентном выражении) |
Х |
|