Отправить по почте
Об утверждении Правил и методик расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41.
Заголовок Настоящего Постановления изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54 (см. редакцию от 24.12.2014 г.) (изменение вводится в действие с 01.06.2017 г.) Заголовок Настоящего Постановления изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 г. № 246 (см. редакцию от 27.03.2017 г.) (изменение вводится в действие с 27.12.2018 г.) В заголовок Настоящего Постановления внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 г. № 214
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г.
В целях реализации подпункта 11) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов.
Пункт 1 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54 (см. редакцию от 24.12.2014 г.) (изменение вводится в действие с 01.06.2017 г.) Пункт 1 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 г. № 246 (см. редакцию от 27.03.2017 г.) (изменение вводится в действие с 27.12.2018 г.) В пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 г. № 214
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
3. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 214 "Об утверждении Правил о пруденциальных нормативах для организаторов торгов с ценными бумагами и о внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 января 2003 года № 1 "О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 2186" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2432).
4. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):
1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".
5. Департаменту информационных технологий (Тусупов К.А.) в срок до 31 августа 2010 года обеспечить доработку модуля "Небанковские организации".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.
Председатель Е. Бахмутова
Утверждены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41
Правила и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов
Заголовок Настоящих Правил изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54 (см. редакцию от 24.12.2014 г.) (изменение вводится в действие с 01.06.2017 г.) Заголовок Настоящих Правил изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 г. № 246 (см. редакцию от 27.03.2017 г.) (изменение вводится в действие с 27.12.2018 г.) В заголовок Настоящих Правил внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 г. № 214
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают порядок и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов.
Пункт 1 изменен Постановлением Правления Национального Банка РК от 27.05.2014 г. № 98 (см. редакцию от 29.10.2010 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 11.08.2014 г. Пункт 1 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54 (см. редакцию от 24.12.2014 г.) (изменение вводится в действие с 01.06.2017 г.) Пункт 1 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 г. № 246 (см. редакцию от 27.03.2017 г.) (изменение вводится в действие с 27.12.2018 г.) В пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 г. № 214
На организатора торгов, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, настоящие Правила распространяются в части требований, установленных пунктом 3.
1-1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
В абзац первый пункта 1-1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54
1) специализированные торги - биржевые торги по размещению, продаже, выкупу или приобретению финансового инструмента с единственным продавцом (покупателем), который размещает, продает (выкупает, приобретает) финансовый инструмент;
2) гарантийный фонд - фонд, который формируется из гарантийных взносов членов организатора торгов в соответствии с внутренними документами организатора торгов, предназначенный для покрытия обязательств участника (участников) торгов в случае его (их) неплатежеспособности;
3) гарантийный взнос - взнос, уплачиваемый членом организатора торгов и являющийся обязательным условием для его допуска и допуска обслуживаемых им торговых членов к участию в торгах, проводимых организатором торгов;
4) маржевой счет - счет, открываемый организатором торгов на имя клирингового члена с целью учета сумм, уплачиваемых участниками биржевых торгов по срочным контрактам пропорционально количеству приобретенных (проданных) срочных контрактов и используемых для обеспечения обязательств по срочным контрактам, которые рассчитываются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
5) срочный контракт - договор на абсолютную или условную покупку-продажу финансового инструмента с отсроченным исполнением на условиях, установленных внутренними документами организатора торгов;
6) резервный фонд - фонд, который формируется из собственных средств организатора торгов в соответствии с его внутренними документами, предназначенный для покрытия обязательств участников торгов;
7) участник торгов - член организатора торгов, принимающий участие в торгах, проводимых организатором торгов.
Правила дополн. в соответствии с пунктом 1-1 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 29.10.2010 г. № 160 (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).
2. Для целей настоящих Правил помимо рейтинговых оценок агентства «Standard & Poor's» уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) также признаются рейтинговые оценки агентств «Moody's Investors Service» и «Fitch» и их дочерних рейтинговых организаций (далее - другие рейтинговые агентства).
Пункт 2 изменен Постановлением Правления Национального Банка РК от 27.05.2014 г. № 98 (см. редакцию от 29.10.2010 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 11.08.2014 г. В пункт 2 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54
Глава 2. Пруденциальный норматив «Минимальный размер капитала
Заголовок главы 2 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 г. № 246 (см. редакцию от 27.03.2017 г.) (изменение вводится в действие с 27.12.2018 г.)
3. Минимальный размер уставного капитала организатора торгов составляет не менее 140 000 (сто сорок тысяч)-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Минимальный размер собственного капитала организатора торгов составляет не менее 140 000 (сто сорок тысяч)-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Глава 3. Методика расчета пруденциального норматива «Достаточность собственного капитала
Заголовок главы 3 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 г. № 246 (см. редакцию от 27.03.2017 г.) (изменение вводится в действие с 27.12.2018 г.)
5. Коэффициент достаточности собственного капитала организатора торгов составляет не менее 0,5.
6. Достаточность собственного капитала организаторов торгов характеризуется коэффициентом К1.
Коэффициент К1 рассчитывается по формуле:
К1 = СК/(Кр + Ор),
где:
1) СК - собственный капитал организатора торгов, рассчитываемый как сумма:
уставного капитала в части простых акций, за минусом собственных выкупленных простых акций;
уставного капитала в части привилегированных акций, за минусом собственных выкупленных привилегированных акций;
дополнительного капитала;
нераспределенного чистого дохода прошлых лет;
фондов, резервов, сформированных за счет чистого дохода прошлых лет;
превышения доходов текущего года над расходами текущего года;
за минусом:
нематериальных активов, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности организатора торгов и соответствующего Международному стандарту финансовой отчетности 38 "Нематериальные активы", утвержденному Правлением Комитета по международным стандартам финансовой отчетности в июле 1998 года, вступившему в силу для финансовой отчетности, охватывающей периоды, начинающиеся с или после 1 июля 1999 года (далее - Международный стандарт финансовой отчетности 38);
убытков прошлых лет;
превышения расходов текущего года над доходами текущего года;
инвестиций организатора торгов (вложений организатора торгов) в акции (доли участия в уставном капитале) юридического лица;
2) Кр - кредитный риск, рассчитываемый как сумма активов, условных и возможных обязательств, производных финансовых инструментов, взвешенных по степени кредитного риска в соответствии с Таблицей активов организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска вложений, согласно приложению 1 (далее - приложение 1) к настоящим Правилам, Таблицей условных и возможных обязательств организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска, согласно приложению 2 (далее - приложение 2) к настоящим Правилам, Таблицей производных финансовых инструментов, взвешенных с учетом кредитного риска, согласно приложению 3 (далее - приложение 3) к настоящим Правилам.
В подпункт 2 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54 Абзац первый подпункта 2 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 г. № 246 (см. редакцию от 27.03.2017 г.) (изменение вводится в действие с 27.12.2018 г.) Часть первая подпункта 2 изложена в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 г. № 214 (см. редакцию от 29.10.2018 г.)(изменение вводится в действие с 01.01.2020 г.)
Условные и возможные обязательства, взвешиваемые по степени кредитного риска, определяются как произведение суммы условных и возможных обязательств, рассчитанных в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам, на степень риска, соответствующей категории заемщика, указанной в приложении 1 к настоящим Правилам, согласно которому организатор торгов несет кредитные риски.
В часть третью пункта 6 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54
Свопы, фьючерсы, опционы, форварды включаются в расчет условных и возможных требований и обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, путем умножения суммы рыночной стоимости указанных финансовых инструментов и кредитного риска по ним на степень риска, соответствующей категории контрагента, указанной в приложении 1 к настоящим Правилам.
В часть четвертую пункта 6 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54
Кредитный риск по операциям своп, фьючерс, опцион и форвард рассчитывается как произведение номинальной стоимости указанных финансовых инструментов на коэффициент кредитного риска, указанный в приложении 3 к настоящим Правилам и определяемый сроком погашения указанных финансовых инструментов;
В часть пятую пункта 6 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54
Рыночная стоимость (стоимость замещения) финансовых инструментов, указанная в настоящем пункте, представляет собой:
по сделкам на покупку - величину превышения текущей рыночной стоимости финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного финансового инструмента. В случае если текущая рыночная стоимость финансового инструмента меньше или равна ее номинальной контрактной стоимости, стоимость замещения равна нулю;
по сделкам на продажу - величину превышения номинальной контрактной стоимости финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного финансового инструмента. В случае если номинальная контрактная стоимость финансового инструмента меньше или равна ее текущей рыночной стоимости, стоимость замещения равна нулю.
По бивалютным финансовым инструментам (финансовым инструментам, по которым требование и обязательство выражены в разных иностранных валютах) стоимость замещения определяется как величина превышения тенгового эквивалента требований над тенговым эквивалентом обязательств, определенных по курсу на дату составления отчетности. В случае если величина тенгового эквивалента требований меньше или равна тенговому эквиваленту обязательств, стоимость замещения равна нулю.
Номинальная контрактная стоимость финансовых инструментов, указанная в настоящем пункте, представляет собой стоимость финансовых инструментов, по которой они отражены на дату заключения сделок на соответствующих счетах бухгалтерского учета. За номинальную контрактную стоимость бивалютных финансовых инструментов принимается та валюта, по которой у организатора торгов формируются требования.
Проданные опционы не включаются в расчет условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска;
3) Ор - операционный риск, рассчитываемый как произведение средней величины годового объема торгов финансовыми инструментами в торговой системе организатора торгов за последние истекшие три года на коэффициент операционного риска, равного 0,0015 и расчетного коэффициента, равного 0,035.
Для вновь созданных организаторов торгов операционный риск рассчитывается по истечении финансового года и средняя величина годового объема торгов в торговой системе организатора торгов рассчитывается исходя из количества истекших лет.
Глава 4. Методика расчета пруденциального норматива «Текущая ликвидность
Заголовок главы 4 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 г. № 246 (см. редакцию от 27.03.2017 г.) (изменение вводится в действие с 27.12.2018 г.)
7. Коэффициент текущей ликвидности организатора торгов - К2 составляет не менее 0,015.
Пункт 7 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 г. № 246 (см. редакцию от 27.03.2017 г.) (изменение вводится в действие с 27.12.2018 г.) Пункт 7 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 г. № 214 (см. редакцию от 29.10.2018 г.)(изменение вводится в действие с 01.01.2020 г.)
Организатор торгов производит расчеты значения коэффициента К2 ежемесячно по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца в соответствии с Расшифровкой коэффициента текущей ликвидности К2 по форме согласно приложению 4 (далее – приложение 4) к настоящим Правилам.
8. Коэффициент текущей ликвидности организатора торгов (К2 ) рассчитывается на среднемесячной основе по следующей формуле:
В пункт 8 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54
К2 = ЛА/(О+T+У),
где:
ЛА - размер высоколиквидных активов организатора торгов, указанных в пункте 9 настоящих Правил;
О — сумма обязательств организатора торгов перед участниками торгов, рассчитанная из суммы денег на корреспондентских счетах организатора торгов, формируемой за счет суммы предварительной оплаты до начала торгов иностранными валютами, остатка денежных средств по завершению торгов иностранными валютами, суммы гарантийных взносов по специализированным торгам, суммы на маржевых счетах, размера гарантийного фонда, который формируется за счет гарантийных взносов участников рынка срочных контрактов;
Т — сложившаяся но результатам торгов сумма нетто-требований участников торгов к организатору торгов, по которым организатор торгов несет ответственность собственными средствами. Сумма нетто-требований участников торгов к организатору торгов (Т) рассчитывается в соответствии с пунктом 9-1 настоящих Правил;
У - сумма максимального ущерба, которая подлежит возмещению организатором торгов членам организатора торгов по всем соответствующим категориям членства в результате наступления технического сбоя при проведении торгов в соответствующих секторах рынка, установленная внутренними документами организатора торгов.
Пункт 8 изл. в редакции на основании постановления Правления АФН РК от 29.10.2010 г. № 160 (см. редакцию от 03.09.2010) (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).
9. В расчет высоколиквидных активов включаются:
1) деньги в кассе, учитываемые в размере ста процентов;
2) аффинированные драгоценные металлы, учитываемые в размере ста процентов;
3) государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и (или) Национальным Банком Республики Казахстан, ценные бумаги, выпущенные Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", учитываемые в размере ста процентов.
Ценные бумаги, указанные в данном подпункте, включаются в расчет высоколиквидных активов, за исключением ценных бумаг, проданных организатором торгов на условиях их обратного выкупа или переданных в залог или обремененных иным образом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
4) деньги на текущих и корреспондентских счетах и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан, учитываемые в размере ста процентов, за исключением вознаграждения по указанным вкладам и денег, перечисленных участниками торгов на корреспондентский счет организатора торгов для участия в торгах и (или) во исполнение своих обязательств по заключенным на торгах сделкам;
5) деньги на текущих и корреспондентских счетах, вклады до востребования и срочные вклады в банках второго уровня Республики Казахстан и банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, учитываемые в размере ста процентов, за исключением вознаграждения по указанным вкладам и денег, перечисленных участниками торгов на корреспондентский счет организатора торгов для участия в торгах и (или) во исполнение своих обязательств по заключенным на торгах сделкам;
6) деньги на текущих и корреспондентских счетах, вклады до востребования и срочные вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг от "ВВ+" до "ВВ-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBBB-" до "kzBB" по национальной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, учитываемые в размере восьмидесяти процентов от суммы вкладов, за исключением вознаграждения по указанным вкладам и денег, перечисленных участниками торгов на корреспондентский счет организатора торгов для участия в торгах и (или) во исполнение своих обязательств по заключенным на торгах сделкам;
#$Подпункт 7) действует до 01.01.2012 г. (см. п. 2 постановления Правления АФН РК от 29.10.2010 г. № 160).
7) деньги на текущих и корреспондентских счетах, вклады до востребования и срочные вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг от "В+" до "В" по международной шкале агентства "Standard&Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB-" до "kzB+" по национальной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, учитываемые в размере шестидесяти процентов, за исключением вознаграждения по указанным вкладам и денег, перечисленных участниками торгов на корреспондентский счет организатора торгов для участия в торгах и (или) во исполнение своих обязательств по заключенным на торгах сделкам.
Пункт 9 изл. в редакции на основании постановления Правления АФН РК от 29.10.2010 г. № 160 (см. редакцию от 03.09.2010) (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).
9-1. Сумма нетто-требований участников торгов к организатору торгов (Т) рассчитывается по следующей формуле:
где:
n - количество членов организатора торгов по всем категориям членства;
Ci - выраженные в тенге неурегулированные требования i-го члена каждой категории организатора торгов к организатору торгов по сделкам, которые заключены в соответствующем данной категории членства секторе торговой системы организатора торгов;
Qi - выраженные в тенге неурегулированные обязательства i-гo члена каждой категории организатора торгов к организатору торгов по сделкам, который заключены в соответствующем данной категории членства секторе торговой системы организатора торгов.
Если для i-гo члена одной категории организатора торгов разность между его неурегулированными требованиями (Ci ) и обязательствами (Qi ) составляет отрицательную величину, то нетто-требование этого члена по данной категории равно нулю.
Если валютой исполнения обязательства (требования) не является тенге, эквивалент в тенге данного обязательства (требования) рассчитывается по средневзвешенному биржевому курсу данной валюты к тенге.
Если рассчитанное значение Т больше размера сформированного из средств организатора торгов резервного фонда, Т приравнивается к размеру данного резервного фонда.
Правила дополн. в соответствии с пунктом 9-1 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 29.10.2010 г. № 160 (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).
Глава 5. Порядок расчета пруденциальных нормативов и дополнительных сведений для расчета пруденциальных нормативов
Глава 5 изменена в соответствии с Постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 г. № 131 (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК). Глава 5 изменена в соответствии с Постановлением Правления АФН РК от 29.10.2010 г. № 160 (см. редакцию от 03.09.2010) (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК). Глава 5 изменена в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 г. № 244 (см. редакцию от 27.05.2014 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 18.03.2015 г. В часть первую пункта 11 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54 Глава 5 исключена в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 г. № 214 (см. редакцию от 29.10.2018 г.)(изменение вводится в действие с 01.01.2020 г.)
Приложение 1 к Правилам и методикам расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов
Приложение 1 изм. в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 г. № 131 (см. редакцию от 29.03.2010) (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК). Приложение 1 изложено в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 г. № 244 (см. редакцию от 27.05.2014 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 18.03.2015 г. Приложение 1 изложено в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54 (см. редакцию от 24.12.2014 г.) (изменение вводится в действие с 01.06.2017 г.) Приложение 1 изложено в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 г. № 246 (см. редакцию от 27.03.2017 г.) (изменение вводится в действие с 27.12.2018 г.) Приложение 1 изложено в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 г. № 214 (см. редакцию от 29.10.2018 г.)(изменение вводится в действие с 01.01.2020 г.)
Таблица активов организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска вложений
|
№ |
Наименование статей |
Степень риска в процентах |
|
I группа |
||
|
1 |
Наличные тенге |
0 |
|
2 |
Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
0 |
|
3 |
Аффинированные драгоценные металлы |
0 |
|
4 |
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан |
0 |
|
5 |
Вклады в центральных банках стран, с суверенным рейтингом не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
0 |
|
6 |
Вклады в международных финансовых организациях, с долговым рейтингом не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
0 |
|
7 |
Дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан |
0 |
|
8 |
Дебиторская задолженность местных органов власти Республики Казахстан по налогам и другим платежам в бюджет |
0 |
|
9 |
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан |
0 |
|
10 |
Ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |
|
|
11 |
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинга аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
0 |
|
12 |
Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
0 |
|
II группа |
||
|
13 |
Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |
20 |
|
14 |
Деньги на корреспондентских счетах в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» |
|
|
15 |
Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
20 |
|
16 |
Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
20 |
|
17 |
Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
20 |
|
18 |
Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
20 |
|
19 |
Деньги на корреспондентских счетах в организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
20 |
|
20 |
Дебиторская задолженность местных органов власти Республики Казахстан, за исключением дебиторской задолженности, отнесенной к І группе риска |
20 |
|
21 |
Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
20 |
|
22 |
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
20 |
|
23 |
Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
20 |
|
24 |
Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти Республики Казахстан |
20 |
|
25 |
Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
20 |
|
26 |
Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
20 |
|
27 |
Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на балансе и имеющие кредитный рейтинг от «ААА» до «АА-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzAAA» до «kzAA-»по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |
20 |
|
III группа |
||
|
28 |
Неаффинированные драгоценные металлы |
50 |
|
29 |
Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
50 |
|
30 |
Долговые ценные бумаги, выпущенные Акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» |
50 |
|
31 |
Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
50 |
|
32 |
Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от «ВВВ+»до «ВВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
50 |
|
33 |
Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг от «А+»до «А-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
50 |
|
34 |
Деньги на корреспондентских счетах в организациях, имеющих долговой рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
50 |
|
35 |
Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
50 |
|
36 |
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+»до «ВВВ-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
50 |
|
37 |
Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от «ВВВ+»до «ВВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
50 |
|
38 |
Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
50 |
|
39 |
Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
50 |
|
40 |
Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на балансе и имеющие кредитный рейтинг от «А+»до «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzA+» до «kzA-»по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |
50 |
|
IV группа |
||
|
41 |
Займы, предоставленные организациям- резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже «А-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям- резидентам Республики Казахстан, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
100 |
|
42 |
Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |
100 |
|
43 |
Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международных финансовых организациях, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |
100 |
|
44 |
Вклады в организациях-резидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «А-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациях-резидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях- нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
100 |
|
45 |
Деньги на корреспондентских счетах в организациях-резидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «А-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациях- резидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
100 |
|
46 |
Дебиторская задолженность организаций- резидентов Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «А-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организаций-резидентов Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
100 |
|
47 |
Дебиторская задолженность физических лиц |
100 |
|
48 |
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |
100 |
|
49 |
Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |
100 |
|
50 |
Ценные бумаги, выпущенные: международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от «ВВ+» до «В-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки |
100 |
|
51 |
Ценные бумаги, выпущенные организациями- резидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг ниже «А-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациями-резидентами Республики Казахстан, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациями-нерезидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
100 |
|
52 |
Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на балансе и имеющие кредитный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBBB+» до «kzBBB-» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |
100 |
|
53 |
Расчеты по платежам |
100 |
|
54 |
Основные средства |
100 |
|
55 |
Материальные запасы |
100 |
|
56 |
Предоплата суммы вознаграждения и расходов |
100 |
|
V группа |
||
|
57 |
Лицензионное программное обеспечение, приобретенное для целей основной деятельности организатора торгов и соответствующее Международному стандарту финансовой отчетности 38 |
100 |
|
58 |
Займы, предоставленные организациям- нерезидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям- нерезидентам Республики Казахстан, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки |
150 |
|
59 |
Займы, предоставленные нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению, или их гражданами |
200 |
|
60 |
Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «В-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
150 |
|
61 |
Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг ниже «В-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
150 |
|
62 |
Вклады в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях-нерезидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |
150 |
|
63 |
Деньги на корреспондентских счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях-нерезидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |
150 |
|
64 |
Вклады в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению |
200 |
|
65 |
Деньги на корреспондентских счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению |
200 |
|
66 |
Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «ВВ-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организаций-нерезидентов Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки |
150 |
|
67 |
Дебиторская задолженность организаций- нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению |
200 |
|
68 |
Ценные бумаги, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «В-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
150 |
|
69 |
Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых ниже «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
150 |
|
70 |
Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг ниже «В-»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
150 |
|
71 |
Ценные бумаги, выпущенные организациями- нерезидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг ниже «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями - нерезидентами Республики Казахстан, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки |
150 |
|
72 |
Ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, зарегистрированными на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению |
200 |
|
73 |
Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на балансе и имеющие кредитный рейтинг от «ВВ+»до «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBB+» до «kzBB-» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |
350 |
|
74 |
Негосударственные долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) других государств, включенные в список фондовой биржи, эмитент которых соответствует требованиям категории «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории (наивысшая категория)», предусмотренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54 «Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15175) (далее - постановление № 54) |
250 |
|
75 |
Негосударственные долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в список фондовой биржи, эмитент которых соответствует требованиям категории «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории (следующая за наивысшей категорией)», предусмотренной постановлением № 54 |
250 |
|
76 |
Прочие финансовые инструменты |
400 |
|
|
Итого: |
|
Примечание:
Перечень иностранных государств:
1) Княжество Андорра;
2) Государство Антигуа и Барбуда;
3) Содружество Багамских островов;
4) Государство Барбадос;
5) Государство Бахрейн;
6) Государство Белиз;
7) Государство Бруней Даруссалам;
8) Республика Вануату;
9) Республика Гватемала;
10) Государство Гренада;
11) Республика Джибути;
12) Доминиканская Республика;
13) Республика Индонезия;
14) Испания (только в части территории Канарских островов);
15) Республика Кипр;
16) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг);
17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
18) Республика Коста-Рика;
19) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
20) Республика Либерия;
21) Княжество Лихтенштейн;
22) Республика Маврикий;
23) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
24) Мальдивская Республика;
25) Республика Мальта;
26) Республика Маршалловы острова;
27) Княжество Монако;
28) Союз Мьянма;
29) Республика Науру;
30) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
31) Федеративная Республика Нигерия;
32) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
33) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);
34) Республика Палау;
35) Республика Панама;
36) Независимое Государство Самоа;
37) Республика Сейшельские острова;
38) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
39) Федерация Сент-Китс и Невис;
40) Государство Сент-Люсия;
41) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
Острова Ангилья; Бермудские острова;
Британские Виргинские острова;
Гибралтар;
Каймановы острова;
Остров Монтсеррат;
Острова Теркс и Кайкос;
Остров Мэн;
Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
42) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);
43) Королевство Тонга;
44) Республика Филиппины;
45) Демократическая Республика Шри-Ланка.
Приложение 2 к Правилам и методикам расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов
Приложение 2 изм. в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 г. № 131 (см. редакцию от 29.03.2010) (подлежит введению в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК). Правый верхний угол приложения 2 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54 (см. редакцию от 24.12.2014 г.) (изменение вводится в действие с 01.06.2017 г.) Приложение 2 изложено в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 г. № 246 (см. редакцию от 27.03.2017 г.)(изменение вводится в действие с 27.12.2018 г.) Приложение 2 изложено в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 г. № 214 (см. редакцию от 29.10.2018 г.)(изменение вводится в действие с 01.01.2020 г.)
Таблица условных и возможных обязательств организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска
|
№ |
Наименование статей |
Коэффициент конверсии в процентах |
|
I группа |
||
|
1 |
Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне «АА»и выше агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств |
0 |
|
2 |
Возможные (условные) обязательства по размещению организатором торгов в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию организатора торгов |
0 |
|
II группа |
||
|
3 |
Возможные (условные) обязательства по размещению организатором торгов в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 (одного) года |
20 |
|
4 |
Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от «ААА» до «АА» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzAAA» до «kzAA» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |
20 |
|
III группа |
||
|
5 |
Возможные (условные) обязательства по размещению организатором торгов в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 (одного) года |
50 |
|
6 |
Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от «А+» до «А» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzA+»до «kzA» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |
50 |
|
IV группа |
||
|
7 |
Соглашение о продаже организатором торгов с обязательством обратного выкупа организатором торгов финансовых инструментов |
100 |
|
8 |
Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBBB+» до «kzBBB» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |
100 |
|
9 |
Иные аккредитивы организатора торгов |
100 |
|
10 |
Иные условные (возможные) обязательства организатора торгов |
100 |
|
11 |
Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от «ВВ+»до «ВВ»агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBB+» до «kzBB» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств |
350 |
Приложение 3 к Правилам и методикам расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов
Правый верхний угол приложения 3 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54 (см. редакцию от 24.12.2014 г.) (изменение вводится в действие с 01.06.2017 г.) Приложение 3 изложено в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 г. № 246 (см. редакцию от 27.03.2017 г.) (изменение вводится в действие с 27.12.2018 г.) Приложение 3 изложено в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 г. № 214 (см. редакцию от 27.03.2017 г.)(изменение вводится в действие с 01.01.2020 г.) Приложение 3 изложено в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 г. № 214 (см. редакцию от 29.10.2018 г.)(изменение вводится в действие с 01.01.2020 г.)
Таблица производных финансовых инструментов, взвешенных с учетом кредитного риска
|
№ |
Наименование статей |
Номинальная стоимость производных финансовых инструментов |
Коэффициент кредитного риска для производных финансовых инструментов в процентах |
Сумма с учетом кредитного риска для производных финансовых инструментов |
Рыночная стоимость производных финансовых инструментов |
Коэффициент кредитного риска для контрагента в процентах в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам |
Сумма к расчету |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3*4 |
6 |
7 |
8= (5+6)*7 |
||||||
|
1 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с государственными ценными бумагами, со сроком погашения до 1 (одного) года |
|
0,02 |
|
|
|
|
||||||
|
2 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с государственными ценными бумагами, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет |
|
0,03 |
|
|
|
|
||||||
|
3 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с государственными ценными бумагами, со сроком погашения более 5 (пяти) лет |
|
0,04 |
|
|
|
|
||||||
|
4 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с валютными сделками, со сроком погашения до 1 (одного) года |
|
0,05 |
|
|
|
|
||||||
|
5 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с валютными сделками, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет |
|
0,07 |
|
|
|
|
||||||
|
6 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с валютными сделками, со сроком погашения более 5 (пяти) лет |
|
0,09 |
|
|
|
|
||||||
|
7 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с процентными сделками, со сроком погашения до 1 (одного) года |
|
0,03 |
|
|
|
|
||||||
|
8 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с процентными сделками, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет |
|
0,06 |
|
|
|
|
||||||
|
9 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с процентными сделками, со сроком погашения более 5 (пяти) лет |
|
0,09 |
|
|
|
|
||||||
|
10 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с не государственными ценными бумагами, со сроком погашения до 1 (одного) года |
|
0,06 |
|
|
|
|
||||||
|
11 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с не государственными ценными бумагами, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет |
|
0,08 |
|
|
|
|
||||||
|
12 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с не государственными ценными бумагами, со сроком погашения более 5 (пяти) лет |
|
0,10 |
|
|
|
|
||||||
|
13 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, со сроком погашения до 1 (одного) года |
|
0,07 |
|
|
|
|
||||||
|
14 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет |
|
0,07 |
|
|
|
|
||||||
|
15 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, со сроком погашения более 5 (пяти) лет |
|
0,08 |
|
|
|
|
||||||
|
16 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с прочими операциями, со сроком погашения до 1 (одного) года |
|
0,10 |
|
|
|
|
||||||
|
17 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с прочими операциями, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет |
|
0,12 |
|
|
|
|
||||||
|
18 |
Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с прочими операциями, со сроком погашения более 5 (пяти) лет |
|
0,15 |
|
|
|
|
||||||
|
Итого производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска |
|
Х |
|
|
Х |
|
|||||||
Приложение 4 к Правилам и методикам расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов
Правый верхний угол приложения 4 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54 (см. редакцию от 24.12.2014 г.) (изменение вводится в действие с 01.06.2017 г.) Приложение 4 изложено в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 г. № 246 (см. редакцию от 27.03.2017 г.) (изменение вводится в действие с 27.12.2018 г.) Приложение 4 изложено в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 г. № 214 (см. редакцию от 27.03.2017 г.)(изменение вводится в действие с 01.01.2020 г.) Приложение 4 изложено в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 г. № 214 (см. редакцию от 29.10.2018 г.)(изменение вводится в действие с 01.01.2020 г.)
Таблица коэффициента текущей ликвидности К2
|
№ |
Дата |
Высоколиквидные активы |
Сумма обязательств организатора торгов перед участниками торгов по деньгам участников торгов, которые находятся на корреспондентских счетах организатора торгов |
Сумма нетто-требований участников торгов к организатору торгов, по которой организатор торгов несет ответственность собственными средствами |
Сумма максимального ущерба членам организатора торгов по всем категориям членства, которая подлежит возмещению организатором торгов в результате наступления технического сбоя |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Итого среднемесячная величина |
|
|
|
|
|
|
Количество рабочих дней |
|
||||
|
Коэффициент текущей ликвидности |
|
||||
Приложение 5 к Правилам и методикам расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов
Правый верхний угол приложения 5 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 г. № 54 (см. редакцию от 24.12.2014 г.) (изменение вводится в действие с 01.06.2017 г.) Приложение 5 изложено в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 г. № 246 (см. редакцию от 27.03.2017 г.) (изменение вводится в действие с 27.12.2018 г.)
Форма, предназначенная для сбора административных данных Отчет о выполнении пруденциальных нормативов Отчетный период: по состоянию на «____» ________________ 20___ года
Индекс: ТА-5_ОТ
Периодичность: ежеквартальная
Представляет: организатор торгов
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
Форма
_____________________________________________________________ (наименование организатора торгов)
(тысяч тенге)
|
№ |
Наименование |
Сумма |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Уставный капитал, в части простых акций, за минусом собственных выкупленных простых акций |
|
|
2 |
Уставный капитал, в части привилегированных акций, за минусом собственных выкупленных привилегированных акций |
|
|
3 |
Дополнительный капитал |
|
|
4 |
Нераспределенный чистый доход прошлых лет |
|
|
5 |
Убыток прошлых лет |
|
|
6 |
Фонды, резервы, сформированные за счет дохода прошлых лет |
|
|
7 |
Нераспределенный чистый доход текущего года |
|
|
8 |
Убыток текущего года |
|
|
9 |
Нематериальные активы, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности |
|
|
10 |
Инвестиции организатора торгов (вложений организатора торгов) в акции (доли участия в уставном капитале) юридического лица |
|
|
11 |
Собственный капитал организатора торгов |
|
|
12 |
Активы, взвешенные по степени кредитного риска |
|
|
13 |
Условные и возможные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска |
|
|
14 |
Производные финансовые инструменты, взвешенные по степени кредитного риска |
|
|
15 |
Величина годового объема торгов финансовыми инструментами в торговой системе организатора торгов за последние истекшие три года |
|
|
16 |
Операционный риск |
|
|
17 |
Коэффициент достаточности собственного капитала К1 |
|
|
18 |
Среднемесячный размер высоколиквидных активов |
|
|
19 |
Среднемесячная сумма обязательств организатора торгов перед участниками торгов по деньгам участников торгов, которые находятся на корреспондентских счетах организатора торгов |
|
|
20 |
Среднемесячная сумма нетто-требований участников торгов к организатору торгов, по которым организатор торгов несет ответственность собственными средствами |
|
|
21 |
Среднемесячная сумма максимального ущерба членам организатора торгов по всем категориям членства, которая подлежит возмещению организатором торгов в результате наступления технического сбоя |
|
|
22 |
Количество членов организатора торгов по всем категориям членства (единиц) |
|
|
23 |
Коэффициент текущей ликвидности К2 |
|
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета ______________________________________ __________________ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись) Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета ______________________________________ __________________ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись) Исполнитель: ______________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) ____________ ___________ (подпись) (номер телефона) Дата подписания отчета «_____» _______________ 20 ___ года
Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.
Приложение к форме отчета о выполнении пруденциальных нормативов
Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных Отчет о выполнении пруденциальных нормативов
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет о выполнении пруденциальных нормативов» (далее - Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма заполняется ежеквартально на конец отчетного периода организатором торгов.
4. Единица измерения, используемая при заполнении Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) тенге.
5. Форму подписывает первый руководитель организатора торгов, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.
Глава 2. Пояснение по заполнению Формы
6. В графе 3 заполняются данные на конец последнего календарного дня отчетного периода.
7. Строка 11 заполняется в соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 6 настоящих Правил.
8. Строки 12, 13, 14 заполняется в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 6 настоящих Правил.
9. Строка 16 заполняется в соответствии с требованиями подпункта 3) пункта 6 настоящих Правил.
10. Строка 17 заполняется в соответствии с требованиями пункта 6 настоящих Правил.
11. Строка 23 заполняется в соответствии с требованиями пунктов 8, 9 и 9-1 настоящих Правил.
