Документ на русском языке

Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 сентября 2004 года N 266.

Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.07.2007 г.

В соответствии с подпунктами 11), 15) пункта 2 статьи 3, статьей 49 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктами 5), 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", в целях обеспечения финансовой устойчивости организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, пруденциальный норматив - "Коэффициент достаточности собственного капитала".

Значение коэффициента достаточности собственного капитала ежедневно должно составлять не менее 1.

2. Утвердить прилагаемые Правила расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, объединения юридических лиц "Ассоциация Финансистов Казахстана", организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем.

5. Департаменту по обеспечению деятельности (Несипбаев Р.Р.) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан принять меры к официальному опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

Утверждены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 сентября 2004 года N 266

Правила расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем

Правила расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем (далее - Правила) устанавливают порядок расчета пруденциального норматива "Коэффициент достаточности собственного капитала", обязательного к соблюдению организациями, осуществляющих управление инвестиционным портфелем (далее - управляющий инвестиционным портфелем).

Настоящие Правила не распространяются на организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами.

Глава 1. Порядок расчета пруденциального норматива - "Коэффициент достаточности собственного капитала"

1. Коэффициент достаточности собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем рассчитывается по формуле:

К = (ЛА-О)/МРСК, где

ЛА - ликвидные активы управляющего инвестиционным портфелем, которые признаются ликвидными в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил;

О - совокупные обязательства управляющего инвестиционным портфелем (при совершении операции "репо" методом открытых торгов в обязательства включается только сумма дисконтирования рыночной стоимости объекта "репо" на момент открытия "репо", определенная согласно внутренним правилам фондовой биржи);

МРСК - минимальный размер собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем, принимаемый в расчет достаточности собственного капитала, рассчитанный в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил.

2. В случае, если:

стоимость активов, принятых в управление, составляет менее 40 миллиардов тенге, то:

МРСК = 20 миллионов тенге;

стоимость активов, принятых в управление, составляет более 40 миллиардов тенге, то:

МРСК = 20 миллионов тенге + (АПУ - 40 миллиардов тенге) * 0,0002, где

АПУ - активы, принятые в управление.

Максимальное значение МРСК не должно превышать 1,6 миллиардов тенге.

3. В качестве ликвидных активов управляющего инвестиционным портфелем признаются следующие активы:

1) деньги, в том числе:

деньги в кассе, не более десяти процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем;

деньги на счетах в банках второго уровня Республики Казахстан;

деньги на счетах в центральном депозитарии ценных бумаг;

деньги на счетах в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor ^, s" и "Fitch") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody ^, s Investors Service");

деньги на счетах в организациях-нерезидентах, предоставляющих банковские услуги организациям для осуществления операций на организованном рынке ценных бумаг;

2) вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, ценные бумаги которых включены в официальный список фондовой биржи по наивысшей категории, или являющихся дочерними банками - резидентами, родительские банки - нерезиденты которых имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

2-1) вклады в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor ^, s" и "Fitch") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody ^, s Investors Service") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

3) государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств) (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

4) негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, не являющихся аффилиированными лицами по отношению к управляющему инвестиционным портфелем, включенные в официальный список фондовой биржи по наивысшей категории (за исключением ипотечных облигаций, включенных в официальный список фондовой биржи и облигаций АО "Банк Развития Казахстана") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

5) ипотечные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

5-1) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

6) облигации АО "Банк Развития Казахстана" (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

7) ценные бумаги иностранных государств, имеющих рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга не ниже "ВВВ" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ваа2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

8) негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие рейтинговую оценку не ниже "ВВВ" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ваа2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

9) акции иностранных эмитентов, чьи долговые ценные бумаги имеют рейтинговую оценку не ниже "ВВВ" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ваа2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

10) ценные бумаги международных финансовых организаций (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

10-1) акции организаций Республики Казахстан, не являющихся аффилиированными лицами по отношению к управляющему инвестиционным портфелем, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ва2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), или рейтинговую оценку "А" по национальной шкале Standard & Poor's Республики Казахстан, обращающиеся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан, и долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, не являющихся аффилиированными лицами по отношению к управляющему инвестиционным портфелем, имеющие рейтинговую оценку не ниже "ВВ" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ва2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), или рейтинговую оценку "А" по национальной шкале Standard & Poor's Республики Казахстан, обращающиеся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

11) аффинированное золото;