Близость слов: Окончание:





Документ показан в демонстрационном режиме!
О перечне и порядке приобретения базовых активов производных ценных бумаг, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг
Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года N 210.
Данная редакция действовала до внесения изменений от  02.11.2009 г.
В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих перечень и порядок приобретения базовых активов производных ценных бумаг, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)   ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Установить, что банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность с производными ценными бумагами, базовым активом которых является: 
ставка вознаграждения: купон, дисконт, доходность, ставка по процентным свопам, спред, процентное изменение и волатильность; 
ценные бумаги, в том числе производные ценные бумаги, разрешенные к приобретению банками второго уровня в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"; 
расчетные показатели (индексы), перечень которых определен  приложением 1  к настоящему постановлению; 
товарные активы, перечень которых определен  приложением 2  к настоящему постановлению, без осуществления физической поставки указанных товарных активов, а также индексы на товарные активы.
2. Производные ценные бумаги, базовые активы которых определены пунктом 1 настоящего постановления, приобретаются на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг. 
Банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность с производными ценными бумагами, базовым активом которых является кредитный риск организаций: 
резидентов Республики Казахстан, чей кредитный рейтинг не ниже "BB-" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или не ниже "Ва3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), либо рейтинговую оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале вышеуказанных рейтинговых агентств; 
нерезидентов Республики Казахстан, чей кредитный рейтинг не ниже "BBB-" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или не ниже "ВВа3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"); 
организаций - резидентов Республики Казахстан, по выданным им займам, а также заявителей - резидентов Республики Казахстан по выпущенным гарантиям и аккредитивам.
3. Операции с производными ценными бумагами, базовым активом которых является кредитный риск, осуществляются банками второго уровня посредством заключения свопов кредитного дефолта (credit default swap) и свопов совокупного дохода (total return swap).
4. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства от 9 января 2006 года   N 19  "О перечне и порядке приобретения базовых активов производных ценных бумаг, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4066).
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
Полная версия
ИС BestProfi