Об утверждении Требований к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 59.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации.

В пункт 1  внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 г. № 217

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель Национального Банка   Г. Марченко

Настоящие Требования к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации (далее – Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и устанавливают требования к формированию системы управления рисками, определению условий и порядка мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации.

В преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 г. № 217

1. Для целей Требований используются следующие понятия:

Пункт 1 изложен в новой редакции постановления Правления Национального банка РК от 04.07.2012 г. № 205 (см. редакцию от 24.02.2012) (подлежит введению в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). 

1) расчетная организация – организация, осуществляющая организацию расчетов (платежей) по сделкам с финансовыми инструментами;

2) клиринг - процесс определения, проверки и передачи информации о требованиях и (или) обязательствах клиринговых участников в результате совершения ими сделок с финансовыми инструментами;

Подпункт 2 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 г. № 217 (см. редакцию от 19.12.2015 г.)(вводится в действие со дня первого официального опубликования) 
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 27.09.2018 г.

3) клиринговая система – программно-технический комплекс клиринговой организации, предназначенный для осуществления клиринговой деятельности;

4) стресс - тестинг – методы измерения потенциального влияния на финансовое положение клиринговой организации исключительных, но возможных событий, которые оказывают влияние на деятельность клиринговой организации;

5) уполномоченный орган - уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Подпункт 5 изложен в новой редакции Постановления правления Национального Банка РК от 19.12.2015 г. № 250 (см. редакцию от 27.05.2014 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования) 
Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 12.02.2016 г.
Подпункт 5 изложен в новой редакции Постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 г. № 28 (см. редакцию от 24.09.2018 г.)(изменение вводится в действие с 18.04.2020 г.)

2. Совет директоров клиринговой организации обеспечивает соответствие системы управления рисками настоящим Требованиям и создает условия для исполнения органами, подразделениями и работниками клиринговой организации возложенных на них обязанностей в области управления рисками.

3. Требования к системе управления рисками в клиринговой организации подразделяются на:

1) базовые требования к наличию системы управления рисками;

2) требования к организационной структуре;

3) требования к порядку мониторинга, контроля и управления рисками;

4) требования к организации деятельности по осуществлению сделок с финансовыми инструментами;

Подпункт 4 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 г. № 217 (см. редакцию от 19.12.2015 г.)(вводится в действие со дня первого официального опубликования) 
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 27.09.2018 г.

5) требования к наличию системы внутреннего контроля.

4. Клиринговая организация ежегодно не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган отчет по оценке выполнения Требований к системе управления рисками в соответствии с приложением к настоящим Требованиям, который содержит:

1) полный перечень требований к системе управления рисками;

2) самостоятельную оценку соответствия (несоответствия) требованиям к системе управления рисками;

3) в случае выявления недостатков в системе управления рисками план мероприятий по их устранению с указанием недостатков, которые нуждаются в исправлении, мероприятий, необходимых для исправления недостатков, ответственных лиц и конкретных сроков исполнения мероприятий.

5. Клиринговая организация ежемесячно проводит стресс-тестинг по основным видам рисков (кредитным, системным, операционным, рыночным) в порядке, предусмотренном политикой клиринговой организации по управлению рисками.

6. Результаты стресс-тестинга оформляются в порядке, определенном политикой клиринговой организации по управлению рисками, и представляются в уполномоченный орган не реже одного раза в квартал, в срок не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

7. Результаты стресс-тестинга по операционному риску представляются в уполномоченный орган не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием.

8. Наличие системы управления рисками клиринговой организации предусматривает соответствие деятельности клиринговой организации требованиям по корпоративному управлению, наличию практики проведения операций в рамках осуществляемого профессионального вида деятельности на рынке ценных бумаг, функционированию клиринговой системы.

9. Система управления рисками клиринговой организации охватывает следующие направления ее деятельности:

1) организация, проведение и администрирование клиринга по результатам торгов с финансовыми инструментами;

2) сбор, ввод, хранение и распространение информации, предоставляемой клиринговыми участниками, фондовой (товарной) биржей, центральным депозитарием и (или) расчетной организацией;

Подпункт 2 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 г. № 217 (см. редакцию от 19.12.2015 г.)(вводится в действие со дня первого официального опубликования) 
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 27.09.2018 г.

3) проведение регулярного мониторинга клиринговой системы в целях обеспечения бесперебойности, непрерывности процесса клиринга;

4) аудит программно-технического обеспечения клиринговой организации, используемого в процессе клиринга;

5) осуществление клиринга по биржевым сделкам, принятым на клиринговое обслуживание;

6) сбор, анализ и хранение информации по торгам и сделкам, заключенным в торговой системе фондовой (товарной) биржи, а также клирингу;

7) инвестирование активов клиринговой организации в финансовые инструменты;

Подпункт 7 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 г. № 217 (см. редакцию от 19.12.2015 г.)(вводится в действие со дня первого официального опубликования) 
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 27.09.2018 г.

8) создание и совершенствование организационно-функциональной структуры управления клиринговой организации;

9) разработка и утверждение внутренних процедур и документов;

10) предоставление информации для принятия решений, заинтересованным органам клиринговой организации, и обмен информацией между органами и подразделениями клиринговой организации;

11) мониторинг соблюдения клиринговой организацией требований, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренней политикой в области управления рисками;

12) мониторинг финансового состояния клиринговых участников, а также на предмет их соответствия требованиям внутренних документов клиринговой организации;

Подпункт 12 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 г. № 217 (см. редакцию от 19.12.2015 г.)(вводится в действие со дня первого официального опубликования) 
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 27.09.2018 г.

13) определение порядка организации работы с клиринговыми участниками, в том числе определение процедур по рассмотрению и разрешению споров, а также применению соответствующих мер в случае невыполнения клиринговыми участниками своих обязательств;

Подпункт 13 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 г. № 217 (см. редакцию от 19.12.2015 г.)(вводится в действие со дня первого официального опубликования) 
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 27.09.2018 г.

14) формирование и использование резервных или гарантийных клиринговых фондов.

Подпункт 14 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 г. № 217 (см. редакцию от 19.12.2015 г.)(вводится в действие со дня первого официального опубликования) 
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 27.09.2018 г.

10. Система управления рисками предусматривает, но не ограничивается наличием следующих внутренних документов:

1) политика клиринговой организации по управлению рисками;

2) порядок инвестирования активов клиринговой организации;

Подпункт 2 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 г. № 217 (см. редакцию от 19.12.2015 г.)(вводится в действие со дня первого официального опубликования) 
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 27.09.2018 г.