Документ на русском языке

Об утверждении Требований к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 59.

Данная редакция действовала до внесения изменений от 04.07.2012 г.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель

Национального Банка Г. Марченко

Утверждены Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 59

Требования к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации

1. Общие положения

Настоящие Требования к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации (далее – Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и устанавливают требования к формированию системы управления рисками, определению условий и порядка мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации.

1. Для целей настоящих Требований используются следующие понятия:

1) расчетная организация – организация, осуществляющая организацию расчетов (платежей) по сделкам с финансовыми инструментами;

2) клиринг – процесс определения, проверки и передачи информации о требованиях и (или) обязательствах клиринговых участников торгов в результате совершения ими сделок с финансовыми инструментами;

3) клиринговая система – программно-технический комплекс клиринговой организации, предназначенный для осуществления клиринговой деятельности;

4) клиринговый участник торгов – участник торгов, заключивший договор об осуществлении клирингового обслуживания с клиринговой организацией;

5) стресс-тестинг – методы измерения потенциального влияния на финансовое положение клиринговой организации исключительных, но возможных событий, которые оказывают влияние на деятельность клиринговой организации;

6) уполномоченный орган – Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.

2. Совет директоров клиринговой организации обеспечивает соответствие системы управления рисками настоящим Требованиям и создает условия для исполнения органами, подразделениями и работниками клиринговой организации возложенных на них обязанностей в области управления рисками.

3. Требования к системе управления рисками в клиринговой организации подразделяются на:

1) базовые требования к наличию системы управления рисками;

2) требования к организационной структуре;

3) требования к порядку мониторинга, контроля и управления рисками;

4) требования к организации деятельности по осуществлению сделок с финансовыми инструментами за счет собственных активов;

5) требования к наличию системы внутреннего контроля.

4. Клиринговая организация ежегодно не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган отчет по оценке выполнения Требований к системе управления рисками в соответствии с приложением к настоящим Требованиям, который содержит:

1) полный перечень требований к системе управления рисками;

2) самостоятельную оценку соответствия (несоответствия) требованиям к системе управления рисками;

3) в случае выявления недостатков в системе управления рисками план мероприятий по их устранению с указанием недостатков, которые нуждаются в исправлении, мероприятий, необходимых для исправления недостатков, ответственных лиц и конкретных сроков исполнения мероприятий.

5. Клиринговая организация ежемесячно проводит стресс-тестинг по основным видам рисков (кредитным, системным, операционным, рыночным) в порядке, предусмотренном политикой клиринговой организации по управлению рисками.

6. Результаты стресс-тестинга оформляются в порядке, определенном политикой клиринговой организации по управлению рисками, и представляются в уполномоченный орган не реже одного раза в квартал, в срок не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

7. Результаты стресс-тестинга по операционному риску представляются в уполномоченный орган не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием.

2. Базовые требования к наличию системы управления рисками

8. Наличие системы управления рисками клиринговой организации предусматривает соответствие деятельности клиринговой организации требованиям по корпоративному управлению, наличию практики проведения операций в рамках осуществляемого профессионального вида деятельности на рынке ценных бумаг, функционированию клиринговой системы.

9. Система управления рисками клиринговой организации охватывает следующие направления ее деятельности:

1) организация, проведение и администрирование клиринга по результатам торгов с финансовыми инструментами;

2) сбор, ввод, хранение и распространение информации, предоставляемой клиринговыми участниками торгов, фондовой (товарной) биржей, центральным депозитарием и (или) расчетной организацией;

3) проведение регулярного мониторинга клиринговой системы в целях обеспечения бесперебойности, непрерывности процесса клиринга;

4) аудит программно-технического обеспечения клиринговой организации, используемого в процессе клиринга;

5) осуществление клиринга по биржевым сделкам, принятым на клиринговое обслуживание;

6) сбор, анализ и хранение информации по торгам и сделкам, заключенным в торговой системе фондовой (товарной) биржи, а также клирингу;

7) инвестирование собственных активов клиринговой организации в финансовые инструменты;

8) создание и совершенствование организационно-функциональной структуры управления клиринговой организации;

9) разработка и утверждение внутренних процедур и документов;

10) предоставление информации для принятия решений, заинтересованным органам клиринговой организации, и обмен информацией между органами и подразделениями клиринговой организации;

11) мониторинг соблюдения клиринговой организацией требований, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренней политикой в области управления рисками;

12) мониторинг финансового состояния клиринговых участников торгов, а также на предмет их соответствия требованиям внутренних документов клиринговой организации;

13) определение порядка организации работы с клиринговыми участниками торгов, в том числе определение процедур по рассмотрению и разрешению споров, а также применению соответствующих мер в случае невыполнения клиринговыми участниками торгов своих обязательств;

14) формирование и использование специальных клиринговых (резервных и (или) гарантийных) фондов.

10. Система управления рисками предусматривает, но не ограничивается наличием следующих внутренних документов: