Toggle Dropdown
Об утверждении Требований к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 59.
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.03.2021 г.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель Национального Банка Г. Марченко
Утверждены
Постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 года № 59
Требования к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации
Настоящие Требования к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации (далее – Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и устанавливают требования к формированию системы управления рисками, определению условий и порядка мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации.
1. Для целей Требований используются следующие понятия:
1) расчетная организация – организация, осуществляющая организацию расчетов (платежей) по сделкам с финансовыми инструментами;
2) клиринг - процесс определения, проверки и передачи информации о требованиях и (или) обязательствах клиринговых участников в результате совершения ими сделок с финансовыми инструментами;
3) клиринговая система – программно-технический комплекс клиринговой организации, предназначенный для осуществления клиринговой деятельности;
4) операционный риск - вероятность возникновения потерь в результате неадекватных или недостаточных внутренних процессов, человеческих ресурсов и систем или внешних событий, в том числе:
риск, вызванный неадекватными стратегиями, политиками и (или) стандартами в области информационных технологий, недостатками использования программного обеспечения;
риск, связанный с неадекватной информацией либо ее несоответствующим использованием;
риск, связанный с неадекватным построением бизнес-процессов либо слабым контролем за соблюдением внутренних документов и правил;
риск, связанный с несоответствующим управлением персоналом и (или) неквалифицированным персоналом клиринговой организации;
риск, связанный с несоответствием внутренних документов клиринговой организации требованиям законодательства Республики Казахстан;
риск, вызванный непредвиденными или неконтролируемыми факторами внешнего воздействия на деятельность клиринговой организации;
5) стресс - тестинг – методы измерения потенциального влияния на финансовое положение клиринговой организации исключительных, но возможных событий, которые оказывают влияние на деятельность клиринговой организации;
6) уполномоченный орган - уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
2. Совет директоров клиринговой организации обеспечивает соответствие системы управления рисками настоящим Требованиям и создает условия для исполнения органами, подразделениями и работниками клиринговой организации возложенных на них обязанностей в области управления рисками.
3. Требования к системе управления рисками в клиринговой организации подразделяются на:
1) базовые требования к наличию системы управления рисками;
2) требования к организационной структуре;
3) требования к порядку мониторинга, контроля и управления рисками;
4) требования к организации деятельности по осуществлению сделок с финансовыми инструментами;
5) требования к наличию системы внутреннего контроля.
4. Клиринговая организация ежегодно не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган отчет по оценке выполнения Требований к системе управления рисками в соответствии с приложением к настоящим Требованиям, который содержит:
1) полный перечень требований к системе управления рисками;
2) самостоятельную оценку соответствия (несоответствия) требованиям к системе управления рисками;
3) в случае выявления недостатков в системе управления рисками план мероприятий по их устранению с указанием недостатков, которые нуждаются в исправлении, мероприятий, необходимых для исправления недостатков, ответственных лиц и конкретных сроков исполнения мероприятий.
5. Клиринговая организация не реже одного раза в квартал проводит стресс-тестинг по основным видам рисков (кредитным, системным, операционным, рыночным) в порядке, предусмотренном политикой клиринговой организации по управлению рисками.
6. Результаты стресс-тестинга по основным видам рисков (кредитным, системным, операционным, рыночным) оформляются в порядке, определенном политикой клиринговой организации по управлению рисками и содержат описание сценария стресс-теста, обоснование выбранного сценария стресс-теста и рекомендации по результатам стресс-тестинга.
7. Пункт исключен (см. сноску)
Глава 2. Базовые требования к наличию системы управления рисками
8. Наличие системы управления рисками клиринговой организации предусматривает соответствие деятельности клиринговой организации требованиям по корпоративному управлению, наличию практики проведения операций в рамках осуществляемого профессионального вида деятельности на рынке ценных бумаг, функционированию клиринговой системы.
Система управления рисками клиринговой организации обеспечивает контроль, мониторинг и минимизацию рисков, присущих ее деятельности.
9. Система управления рисками клиринговой организации охватывает следующие направления ее деятельности:
1) организация, проведение и администрирование клиринга по результатам торгов с финансовыми инструментами;
2) сбор, ввод, хранение и распространение информации, предоставляемой клиринговыми участниками, фондовой (товарной) биржей, центральным депозитарием и (или) расчетной организацией;
3) проведение регулярного мониторинга клиринговой системы в целях обеспечения бесперебойности, непрерывности процесса клиринга;
4) аудит программно-технического обеспечения клиринговой организации, используемого в процессе клиринга;
5) осуществление клиринга по биржевым сделкам, принятым на клиринговое обслуживание;
6) сбор, анализ и хранение информации по торгам и сделкам, заключенным в торговой системе фондовой (товарной) биржи, а также клирингу;
7) инвестирование активов клиринговой организации в финансовые инструменты;
8) создание и совершенствование организационно-функциональной структуры управления клиринговой организации;
9) разработка и утверждение внутренних процедур и документов;