Близость слов: Окончание:





Документ показан в демонстрационном режиме!
О перечне и порядке приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг
Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года N 210.
Заголовок изм. в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02.11.2009 г. № 228 (см. редакцию от 16.07.2007).
Данная редакция действовала до внесения изменений от  25.05.2012 г.
В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих перечень и порядок приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Преамбула изм. в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02.11.2009 г. № 228 (см. редакцию от 16.07.2007).
1. Установить, что банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является: 
ставка вознаграждения: купон, дисконт, доходность, ставка по процентным свопам, спред, процентное изменение и волатильность; 
ценные бумаги, в том числе производные ценные бумаги,  производные финансовые инструменты, разрешенные к приобретению банками второго уровня в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"; 
расчетные показатели (индексы), перечень которых определен  приложением 1 к настоящему постановлению; 
товарные активы, перечень которых определен  приложением 2 к настоящему постановлению, без осуществления физической поставки указанных товарных активов, а также индексы на товарные активы. 
Пункт 1 изм. в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02.11.2009 г. № 228 (см. редакцию от 16.07.2007).
2. Производные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базовые активы которых определены пунктом 1 настоящего постановления (за исключением базовых активов, указанных в пункте 3), приобретаются на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
Банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является кредитный риск организаций: 
резидентов Республики Казахстан, чей кредитный рейтинг не ниже "BB-" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или не ниже "Ва3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), либо рейтинговую оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале вышеуказанных рейтинговых агентств; 
нерезидентов Республики Казахстан, чей кредитный рейтинг не ниже "BBB-" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или не ниже "ВВа3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"); 
организаций - резидентов Республики Казахстан, по выданным им займам, а также заявителей - резидентов Республики Казахстан по выпущенным гарантиям и аккредитивам. 
Пункт 2 изм. в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02.11.2009 г. № 228 (см. редакцию от 16.07.2007).
3. Банки второго уровня могут осуществлять операции с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является кредитный риск, посредством приобретения (выступать в качестве покупателей) свопов кредитного дефолта (credit default swap) и свопов совокупного дохода (total return swap), при выполнении всех следующих условий:
1) базовый актив не является собственным обязательством банка второго уровня; 
2) приобретение в целях хеджирования кредитного риска по базовому активу;
Полная версия
ИС BestProfi