Близость слов: Окончание:





Документ показан в демонстрационном режиме!
Об установлении перечня и порядка приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, а также случаев заключения сделок с государственными ценными бумагами и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг
Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 210.
Заголовок изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 25.05.2012 г. № 193 (см. редакцию от 02.11.2009) (подлежит введению в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)
В Заголовок Настоящего Постановления внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 г. № 192.
Данная редакция действовала до внесения изменений от 28.09.2019 г.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Преамбула изм. в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02.11.2009 г. № 228 (см. редакцию от 16.07.2007);
 постановлением Правления Национального Банка РК от 25.05.2012 г. № 193 (подлежит введению в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
1. Установить, что банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является:
ставка вознаграждения: купон, дисконт, доходность, ставка по процентным свопам, спред, процентное изменение и волатильность; 
ценные бумаги, в том числе производные ценные бумаги,  производные финансовые инструменты, разрешенные к приобретению банками второго уровня в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"; 
расчетные показатели (индексы), перечень которых определен  приложением 1 к настоящему постановлению; 
товарные активы, перечень которых определен приложением 2 к настоящему постановлению, без осуществления физической поставки указанных товарных активов, а также индексы на товарные активы. 
Пункт 1 изм. в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02.11.2009 г. № 228 (см. редакцию от 16.07.2007).
2. Сделки с производными финансовыми инструментами, базовые активы которых определены пунктом 1 настоящего постановления, заключаются на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) в системе организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанных в Списке организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, согласно приложению 8 к Нормативным значениям и методикам расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банка на определенную дату, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее - Нормативы № 170), за исключением случаев заключения сделок на неорганизованном рынке при соблюдении одного из следующих условий:
Абзац первый пункта 2 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 г. № 192 (см. редакцию от 08.05.2015 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 21.10.2016 г.
Абзац первый пункта 2 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 г. № 11 (см. редакцию от 28.04.2017 г.) (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарного дня после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 03.04.2018 г.
1) контрпартнером - нерезидентом Республики Казахстан является организация, имеющая рейтинг не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service и Fitch, либо контрпартнером - резидентом Республики Казахстан является организация, имеющая рейтинг по международной шкале не ниже «ВВ-» по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch или не ниже «Ва3» по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service, либо рейтинговой оценку не ниже «kzBBB» по национальной шкале вышеуказанных рейтинговых агентств;
2) имеются котировки на покупку и (или) продажу в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters, либо в случае отсутствия таких котировок имеется не менее трех котировок от трех различных контрпартнеров, имеющих рейтинг не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service и Fitch;
3) базовый актив производных финансовых инструментов допущен к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) в системе организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанных в Списке организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, согласно приложению 8 к Нормативам № 170;
Подпункт 3 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 г. № 192 (см. редакцию от 08.05.2015 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 21.10.2016 г. 
Подпункт 3 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 г. № 11 (см. редакцию от 28.04.2017 г.) (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарного дня после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 03.04.2018 г.
4) при предоставлении аудиторской организацией, осуществляющей аудит банка второго уровня, отчета, предусматривающего выражение положительного мнения аудиторской организации о:
методиках оценки банком второго уровня производного финансового инструмента;
допущениях, использованных при определении стоимости производного финансового инструмента, включая информацию о допущениях, сделанных в отношении оценки кредитных потерь, процентных ставок или ставок дисконтирования;
результатах стресс-тестирования, анализа чувствительности, проведенного банком второго уровня.
Полная версия
ИС BestProfi