ИС BestProfi

Близость слов:	Окончание:
как словосочетание в пределах абзаца	с любым окончанием точно, как в запросе По части слова
Искать, включая суд. практику
вернуть по умолчанию

Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 октября 2013 года № 8796

В Заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 г. № 257

Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.01.2025 г.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Преамбула изложена в новой редакции Постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.12.2023 г. № 96 (см. редакцию от 23.12.2022 г.)(изменение вводится в действие с 16.01.2024 г.)

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем.

В пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 г. № 257

2. Признать утратившим силу нормативные правовые акты согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель Национального Банка    Г. Марченко

Утверждены
постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 27 августа 2013 года № 214

Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем

В Заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 г. № 257

Настоящие Правила формирования системы управления рисками для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, обладающих лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности (далее - брокер и (или) дилер), деятельности по управлению инвестиционным портфелем (далее - Управляющий).

Преамбула изменена Постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 г. № 7 (см. редакцию от 27.08.2013 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)
Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 29.05.2014 г.
В часть первую преамбулы внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 г. № 257
Преамбула изложена в новой редакции Постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.12.2023 г. № 96 (см. редакцию от 23.12.2022 г.)(изменение вводится в действие с 16.01.2024 г.)

Требования к программно-техническому обеспечению, используемому для поддержания системы управления рисками, а также к автоматизации деятельности Управляющего, предусмотренные Правилами, не распространяют свое действие на отношения, возникающие при использовании информационных ресурсов Национального Банка Республики Казахстан на основании соответствующего соглашения, заключенного между Управляющим и Национальным Банком Республики Казахстан.

Глава 1. Общие положения

Заголовок главы 1 изложен в новой редакции Постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 г. № 28 (см. редакцию от 10.09.2019 г.)(изменение вводится в действие с 18.04.2020 г.)

1. Целью Правил является определение требований к формированию у брокера и (или) дилера, Управляющего системы управления рисками.

Пункт 1 изменен Постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 г. № 7 (см. редакцию от 27.08.2013 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)
Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 29.05.2014 г.

Требования подпункта 3) пункта 42, подпунктов 4), 5), 6), и 7) пункта 43, пунктов 46, 48, 54, 55, 56 и 57 Правил не распространяются в отношении управления золотовалютными активами Национального Банка Республики Казахстан и активами Национального фонда Республики Казахстан, переданными в доверительное управление дочерней организации Национального Банка Республики Казахстан.

2. Порядок формирования системы управления рисками для брокера и (или) дилера, Управляющего включает в себя следующее:

1) базовые требования к наличию системы управления рисками;

2) требования к внутренним документам брокера и (или) дилера, Управляющего;

3) требования к организации деятельности по управлению активами клиентов, принятыми в инвестиционное управление, и собственными активами брокера и (или) дилера, Управляющего;

4) требования к организации деятельности инвестиционного комитета Управляющего и брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим;

5) требования к организации мониторинга рисков, в процессе инвестиционной деятельности Управляющего и брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим;

5) предлагаемые варианты решения о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных средств и активов клиентов, принятых в инвестиционное управление;

6) описание финансового инструмента (финансовых инструментов) с указанием вида, объема, диапазона цен, уровня доходности и других характеристик (условий) данного финансового инструмента (финансовых инструментов);

Подпункт 6 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 г. № 151 (см. редакцию от 22.12.2017 г.) (изменение вводится в действие с 30.09.2019 г.)

7) цель заключения предлагаемой к совершению сделки.

43-1. Рекомендация по инвестированию активов клиентов, принятых в инвестиционное управление, и (или) собственных активов брокера и (или) дилера, Управляющего, брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, с использованием алгоритмического трейдинга содержит следующие сведения:

Настоящие Правила дополнены пунктом 43-1 в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 г. № 151 (изменение вводится в действие с 30.09.2019 г.)

1) дату выдачи и ее номер;

2) сведения о клиенте, в отношении активов которого предполагается применение алгоритмического трейдинга, либо указание на то, что рекомендация составлена в отношении собственных активов;

3) наименование рекомендуемой к применению алгоритмической стратегии;

4) рекомендуемую сумму для инвестирования;

5) перечень финансовых инструментов (при необходимости);

6) рекомендуемый срок действия алгоритмической стратегии;

7) ожидаемый размер доходности от применения данной алгоритмической стратегии;

8) максимально допустимый размер убытка от суммы, рекомендуемой для инвестирования;

9) подписи лиц, составивших рекомендацию, с указанием их занимаемых должностей.

Алгоритмическая стратегия (алгоритмические стратегии) утверждается (утверждаются) инвестиционным комитетом брокера и (или) дилера, Управляющего, брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим.

Документ, содержащий условия алгоритмической стратегии, включает, но не ограничивается следующим:

1) подробное описание алгоритмической стратегии;

2) перечень финансовых инструментов, используемых в рамках данной алгоритмической стратегии;

3) результаты проверки (тестирования) эффективности данной алгоритмической стратегии с использованием исторических финансовых данных;

4) информацию об основных рисках, связанных с инвестированием с применением алгоритмического трейдинга;

5) сведения о дополнительных расходах и комиссиях, возникающих при применении данной алгоритмической стратегии.

Полная версия