Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 октября 2013 года № 8796
В Заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 г. № 257
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Преамбула изложена в новой редакции Постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.12.2023 г. № 96 (см. редакцию от 23.12.2022 г.)(изменение вводится в действие с 16.01.2024 г.)
1. Утвердить прилагаемые Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем.
В пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 г. № 257
Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем
В Заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 г. № 257
Настоящие Правила формирования системы управления рисками для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, обладающих лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности (далее - брокер и (или) дилер), деятельности по управлению инвестиционным портфелем (далее - Управляющий).
Преамбула изменена Постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 г. № 7 (см. редакцию от 27.08.2013 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)
Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 29.05.2014 г.
В часть первую преамбулы внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 г. № 257
Преамбула изложена в новой редакции Постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.12.2023 г. № 96 (см. редакцию от 23.12.2022 г.)(изменение вводится в действие с 16.01.2024 г.)
Требования к программно-техническому обеспечению, используемому для поддержания системы управления рисками, а также к автоматизации деятельности Управляющего, предусмотренные Правилами, не распространяют свое действие на отношения, возникающие при использовании информационных ресурсов Национального Банка Республики Казахстан на основании соответствующего соглашения, заключенного между Управляющим и Национальным Банком Республики Казахстан.
Заголовок главы 1 изложен в новой редакции Постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 г. № 28 (см. редакцию от 10.09.2019 г.)(изменение вводится в действие с 18.04.2020 г.)
1. Целью Правил является определение требований к формированию у брокера и (или) дилера, Управляющего системы управления рисками.
Пункт 1 изменен Постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 г. № 7 (см. редакцию от 27.08.2013 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)
Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 29.05.2014 г.
Требования подпункта 3)пункта 42, подпунктов 4), 5), 6), и 7)пункта 43, пунктов 46, 48, 54, 55, 56 и 57 Правил не распространяются в отношении управления золотовалютными активами Национального Банка Республики Казахстан и активами Национального фонда Республики Казахстан, переданными в доверительное управление дочерней организации Национального Банка Республики Казахстан.
3) требования к организации деятельности по управлению активами клиентов, принятыми в инвестиционное управление, и собственными активами брокера и (или) дилера, Управляющего;
1) оценка «соответствует» выносится при выполнении брокером и (или) дилером, Управляющим критерия требования к системам управления рисками без каких-либо значительных недостатков;
2) оценка «частично соответствует» выносится при обнаружении недостатков, которые не считаются достаточными для появления серьезных сомнений относительно способности брокера и (или) дилера, Управляющего в достижении соблюдения конкретного критерия требования к системам управления рисками;
В случае если отдельные требования к системам управления рисками не могут быть применены в отношении брокера и (или) дилера, Управляющего, оценка соответствия данному критерию требования не осуществляется и отмечается соответствующей записью «не применимо».
Приложение 2
к Правилам формирования системы управления
рисками и внутреннего контроля для организаций,
осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность
на рынке ценных бумаг, деятельность по
управлению инвестиционным портфелем
Приложение 2 изложено в новой редакции Постановления правления Национального Банка РК от 19.12.2015 г. № 250 (см. редакцию от 27.08.2014 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 12.02.2016 г.
Приложение 2 изложено в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 г. № 257 (см. редакцию от 19.12.2015 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 24.01.2018 г.
Приложение 2 исключено в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 г. № 151 (см. редакцию от 22.12.2017 г.) (изменение вводится в действие с 30.09.2019 г.)
Приложение 3
к Правилам формирования системы управления
рисками и внутреннего контроля для организаций,
осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность
на рынке ценных бумаг, деятельность по
управлению инвестиционным портфелем
В правый верхний угол приложения 3 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 г. № 257
Приложение 3 исключено в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 г. № 151 (см. редакцию от 22.12.2017 г.) (изменение вводится в действие с 30.09.2019 г.)
Приложение 4
к Правилам формирования системы управления
рисками и внутреннего контроля для организаций,
осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность
на рынке ценных бумаг, деятельность по
управлению инвестиционным портфелем
В правый верхний угол приложения 4 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 г. № 257
Приложение 4 исключено в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 г. № 151 (см. редакцию от 22.12.2017 г.) (изменение вводится в действие с 30.09.2019 г.)
Приложение 5
к Правилам формирования системы
управления рисками и внутреннего
контроля для организаций,
осуществляющих брокерскую и дилерскую
деятельность на рынке ценных бумаг,
деятельность по управлению
инвестиционным портфелем
В правый верхний угол приложения 5 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 г. № 257
Приложение 5 изложено в новой редакции Постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 г. № 84 (см. редакцию от 25.05.2020 г.)(изменение вводится в действие с 09.10.2020 г.)
Приложение 5 изложено в новой редакции Постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.09.2021 г. № 95 (см. редакцию от 20.09.2021 г.) (изменение вводится в действие с 21.10.2021 г.)
Расшифровка максимального риска на одного клиента (в разрезе клиентов) _____________________________________________________ (наименование брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером)
Номер субсчета, открытого в системе учета центрального депозитария
Степень надежности (платежеспособности) клиента
Сумма объема поданных клиентами заявок, в тенге
Объем не рассчитанных сделок
Объем денег, находящихся на банковском счете брокера и (или) дилера (кастодиана) или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, без учета денег, являющихся обеспечением по заключенным маржинальным сделкам, в тенге
Объем ценных бумаг клиента, находящихся на лицевых счетах (субсчетах) в системе учета номинального держания, без учета ценных бумаг, являющихся обеспечением по заключенным маржинальным сделкам, в штуках
Размер риска, в тенге
Размер собственного капитала, в тенге
Отношение размера рисков к размеру собственного капитала
В графе 2 указывается наименование клиента, брокера и (или) дилера или Управляющего, являющегося брокером и (или) дилером, заключившего с ним договор на брокерское обслуживание. Для клиента, являющегося: